Сравнение ALAAX с VAFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX).
ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. VAFAX управляется Invesco. Фонд был запущен 23 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности ALAAX и VAFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ALAAX и VAFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 0.06% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | -9.70% | 11.86% | 34.78% | 40.91% | -31.20% | 11.13% | 42.15% | 36.55% | -3.99% | 27.11% |
Доходность по периодам
С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у VAFAX с доходностью -9.70%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям VAFAX по среднегодовой доходности: 4.51% против 13.99% соответственно.
ALAAX
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 3.25%
- 10 лет*
- 4.51%
VAFAX
- 1 день
- 4.44%
- 1 месяц
- -5.93%
- С начала года
- -9.70%
- 6 месяцев
- -12.22%
- 1 год
- 14.68%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 13.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ALAAX и VAFAX
ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии VAFAX в 0.95%.
Доходность на риск
ALAAX vs. VAFAX — Ранг доходности на риск
ALAAX
VAFAX
Сравнение ALAAX c VAFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALAAX | VAFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.63 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.06 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.65 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.52 | 2.03 | +6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALAAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.63 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.31 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.53 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между ALAAX и VAFAX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAAX и VAFAX
Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что меньше доходности VAFAX в 15.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.27% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
VAFAX Invesco American Franchise Fund Class A | 15.61% | 14.09% | 3.74% | 0.00% | 8.32% | 26.50% | 8.78% | 6.85% | 10.42% | 5.37% | 4.08% | 4.90% |
Просадки
Сравнение просадок ALAAX и VAFAX
Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что меньше максимальной просадки VAFAX в -48.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и VAFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ALAAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -48.48% | +20.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.28% | -19.27% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -38.86% | +21.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -38.86% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -15.69% | +12.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -8.16% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 6.14% | -4.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAAX и VAFAX
Текущая волатильность для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) составляет 2.66%, в то время как у Invesco American Franchise Fund Class A (VAFAX) волатильность равна 8.31%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VAFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ALAAX | VAFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 8.31% | -5.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.99% | 15.69% | -11.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.81% | 25.39% | -18.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.70% | 23.03% | -16.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.29% | 22.23% | -14.94% |