PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALAAX с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ALAAX с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX).

ALAAX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 окт. 2005 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности ALAAX и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ALAAX и BERIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		0.06%11.63%5.84%7.13%-11.78%7.56%2.33%15.50%-4.45%7.99%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-10.14%7.35%4.49%9.69%-0.81%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, ALAAX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции ALAAX уступали акциям BERIX по среднегодовой доходности: 4.51% против 5.04% соответственно.

ALAAX

1 день
1.09%
1 месяц
-2.79%
С начала года
0.06%
6 месяцев
1.95%
1 год
10.05%
3 года*
7.37%
5 лет*
3.25%
10 лет*
4.51%

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Income Allocation Fund

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с ALAAX:
ALAAX с HTGCALAAX с FRGAXALAAX с ACEIXALAAX с ACSTXALAAX с PALDXALAAX с VADAXALAAX с FYMIX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий ALAAX и BERIX

ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.

BERIX
Chartwell Income Fund
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund

Доходность на риск

ALAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALAAX
Ранг доходности на риск ALAAX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALAAX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALAAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALAAX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALAAXBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.57

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.16

3.30

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.77

-2.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

17.74

-9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALAAX vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALAAX на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALAAX и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALAAXBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.57

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.83

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.07

-0.36

Корреляция

Корреляция между ALAAX и BERIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALAAX и BERIX

Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund		4.27%4.22%4.13%4.07%3.53%3.19%4.07%6.98%3.91%3.36%3.66%3.16%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок ALAAX и BERIX

Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ALAAXBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.28%

-20.34%

-7.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.28%

-2.95%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.16%

-15.73%

-1.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.08%

-20.34%

-3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.79%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-2.60%

-0.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

0.79%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ALAAX и BERIX

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ALAAXBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.55%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.99%

4.29%

-0.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.81%

5.38%

+1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.70%

5.94%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

6.00%

+1.29%