Сравнение ALAAX с BERIX
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund) and BERIX (Chartwell Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, ALAAX returned 4.73%/yr vs 4.79%/yr for BERIX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ALAAX charges 0.37%/yr vs 0.64%/yr for BERIX.
Доходность
Сравнение доходности ALAAX и BERIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALAAX показывает доходность 4.28%, что значительно выше, чем у BERIX с доходностью 2.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ALAAX имеют среднегодовую доходность 4.73%, а акции BERIX немного впереди с 4.79%.
ALAAX
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 0.44%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 3.91%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 4.73%
BERIX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 2.08%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 9.84%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- 4.11%
- 10 лет*
- 4.79%
Сравнение доходности по годам ALAAX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.28% | 11.63% | 5.84% | 7.13% | -11.78% | 7.56% | 2.33% | 15.50% | -4.45% | 7.99% |
BERIX Chartwell Income Fund | 2.08% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Correlation
The correlation between ALAAX and BERIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2006 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between ALAAX and BERIX has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALAAX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
ALAAX
BERIX
Сравнение ALAAX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ALAAX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.70 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.14 | 10.59 | +1.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ALAAX и BERIX
Максимальная просадка ALAAX за все время составила -28.28%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALAAX и BERIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.28% | -20.34% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.25% | -3.63% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.67% | -5.82% | -0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.16% | -15.73% | -1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.08% | -20.34% | -3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -3.63% | +2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -2.59% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.92% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALAAX и BERIX
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) имеет более высокую волатильность в 2.09% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что ALAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALAAX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 1.59% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.57% | 4.45% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.54% | 5.12% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.79% | 5.98% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.33% | 6.02% | +1.31% |
Сравнение комиссий ALAAX и BERIX
ALAAX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALAAX и BERIX
Дивидендная доходность ALAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что сопоставимо с доходностью BERIX в 4.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | 4.12% | 4.22% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.16% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.16% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Часто задаваемые вопросы
ALAAX and BERIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAAX has higher volatility (2.09%) compared to BERIX (1.59%). In terms of maximum drawdown, ALAAX dropped -28.28% vs BERIX's -20.34%.
ALAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALAAX и BERIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор