Сравнение AKREX с BPSCX
AKREX (Akre Focus Fund Retail Class) and BPSCX (Boston Partners Small Cap Value Fund II) are both mutual funds - AKREX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Akre, while BPSCX is a Small Cap Value Equities fund managed by Boston Partners. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AKREX charges 1.30%/yr vs 1.24%/yr for BPSCX.
Доходность
Сравнение доходности AKREX и BPSCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AKREX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPSCX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 10.51%
- 6 месяцев
- 11.46%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам AKREX и BPSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 0.00% | 1.72% | 17.97% | 28.39% | -22.95% | 24.23% | 20.37% | 35.05% | 5.25% | 30.49% |
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 10.51% | 7.15% | 13.65% | 16.96% | -11.69% | 25.42% | 1.30% | 27.75% | -16.64% | 9.44% |
Correlation
The correlation between AKREX and BPSCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.73 |
Over the past year, the correlation between AKREX and BPSCX has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKREX vs. BPSCX — Ранг доходности на риск
AKREX
BPSCX
Сравнение AKREX c BPSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus Fund Retail Class (AKREX) и Boston Partners Small Cap Value Fund II (BPSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKREX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.34 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.47 | — |
Просадки
Сравнение просадок AKREX и BPSCX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKREX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -62.69% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.45% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.19% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.63% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -9.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKREX и BPSCX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKREX | BPSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.87% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 20.96% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 22.68% | — |
Сравнение комиссий AKREX и BPSCX
AKREX берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии BPSCX в 1.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKREX и BPSCX
Дивидендная доходность AKREX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности BPSCX в 7.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKREX Akre Focus Fund Retail Class | 4.80% | 4.80% | 5.07% | 3.56% | 6.73% | 3.65% | 0.00% | 2.99% | 0.55% | 0.62% | 0.18% | 0.00% |
BPSCX Boston Partners Small Cap Value Fund II | 7.31% | 8.07% | 15.19% | 13.27% | 7.76% | 7.12% | 0.32% | 2.26% | 6.95% | 4.44% | 2.09% | 5.24% |
Часто задаваемые вопросы
AKREX and BPSCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AKREX и BPSCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор