PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKRE с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKRE и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus ETF (AKRE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 9.78%.


AKRE

1 день
1.88%
1 месяц
1.20%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-14.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRE и VUG


2026 (YTD)2025
AKRE
Akre Focus ETF
-16.27%-3.24%
VUG
Vanguard Growth ETF
9.78%-1.99%

Correlation

The correlation between AKRE and VUG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus ETF

Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

AKRE vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKRE

VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKRE c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKRE vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKREVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.42

0.62

-2.04

Просадки

Сравнение просадок AKRE и VUG

Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и VUG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKREVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-50.68%

+26.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-1.25%

-17.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-7.09%

-5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.71%

Волатильность

Сравнение волатильности AKRE и VUG


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKREVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

15.83%

+5.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

22.21%

-1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

21.44%

-0.47%

Сравнение комиссий AKRE и VUG

AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRE и VUG

AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AKRE
Akre Focus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF
0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы


AKRE and VUG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.

VUG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for AKRE.

They also come from different issuers: Akre Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.03% for VUG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRE и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор