Сравнение AKRE с VUG
AKRE (Akre Focus ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while VUG is passively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.03%/yr for VUG.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и VUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -13.16%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 5.10%.
AKRE
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- -10.23%
- С начала года
- -13.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VUG
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 5.10%
- 1 год
- 14.67%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 12.63%
- 10 лет*
- 17.46%
Сравнение доходности по годам AKRE и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -13.16% | -3.06% |
VUG Vanguard Growth ETF | 5.10% | -0.26% |
Correlation
The correlation between AKRE and VUG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. VUG — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
VUG
Сравнение AKRE c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и VUG
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и VUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -50.68% | +26.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.61% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.97% | -5.45% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -7.08% | -6.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и VUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.95% | 17.31% | +3.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.95% | 22.46% | -1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 21.52% | -0.57% |
Сравнение комиссий AKRE и VUG
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и VUG
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.40% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and VUG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
VUG has the higher dividend yield at 0.40%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.03% for VUG.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и VUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор