Сравнение AKRE с UMI
AKRE (Akre Focus ETF) and UMI (USCF Midstream Energy Income Fund ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while UMI is a Energy Equities fund actively managed by Wainwright, Inc.. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.85%/yr for UMI.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и UMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у UMI с доходностью 24.04%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UMI
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 24.04%
- 6 месяцев
- 22.07%
- 1 год
- 27.12%
- 3 года*
- 27.84%
- 5 лет*
- 20.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и UMI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 24.04% | 4.43% |
Correlation
The correlation between AKRE and UMI is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. UMI — Ранг доходности на риск
AKRE
UMI
Сравнение AKRE c UMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и USCF Midstream Energy Income Fund ETF (UMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 0.63 | -2.05 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и UMI
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки UMI в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и UMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -48.08% | +23.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.50% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -3.58% | -15.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -6.60% | -6.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.70% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и UMI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | UMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.04% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.94% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 14.06% | +6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 19.54% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 23.19% | -2.22% |
Сравнение комиссий AKRE и UMI
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии UMI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и UMI
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UMI USCF Midstream Energy Income Fund ETF | 5.91% | 6.23% | 4.39% | 4.67% | 4.36% | 3.00% | 2.18% | 2.47% | 2.48% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and UMI have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UMI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UMI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
UMI has the higher dividend yield at 5.91%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while UMI is Energy Equities. They also come from different issuers: Akre Capital and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.85% for UMI.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и UMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор