PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKRE с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKRE и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus ETF (AKRE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 48.90%.


AKRE

1 день
1.88%
1 месяц
1.20%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-14.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

SGRT

1 день
-1.69%
1 месяц
9.59%
С начала года
48.90%
6 месяцев
51.74%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRE и SGRT


2026 (YTD)2025
AKRE
Akre Focus ETF
-16.27%-3.24%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
48.90%-3.26%

Correlation

The correlation between AKRE and SGRT is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Доходность на риск

Сравнение AKRE c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKRE vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKRESGRTРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.42

3.63

-5.05

Просадки

Сравнение просадок AKRE и SGRT

Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и SGRT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKRESGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-17.87%

-6.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

-1.69%

-17.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-3.10%

-9.97%

Волатильность

Сравнение волатильности AKRE и SGRT


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKRESGRTРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

33.40%

-12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

33.40%

-12.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

33.40%

-12.43%

Сравнение комиссий AKRE и SGRT

AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRE и SGRT

AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%.


ПозицияTTM2025
AKRE
Akre Focus ETF
0.00%0.00%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
0.11%0.16%

Часто задаваемые вопросы


AKRE and SGRT have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.

SGRT has the higher dividend yield at 0.11%, compared with 0.00% for AKRE.

Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.59% for SGRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRE и SGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор