Сравнение AKRE с SGRT
AKRE (Akre Focus ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.55%.
AKRE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -13.95%
- 6 месяцев
- 18.85%
- С начала года
- 26.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -14.24% | -3.06% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.55% | -1.67% |
Correlation
The correlation between AKRE and SGRT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение AKRE c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и SGRT
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -17.87% | -6.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -17.64% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.72% | -10.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 36.97% | -16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 36.97% | -16.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 36.97% | -16.04% |
Сравнение комиссий AKRE и SGRT
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и SGRT
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SGRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and SGRT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGRT is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGRT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
SGRT has the higher dividend yield at 0.13%, compared with 0.00% for AKRE.
Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор