Сравнение AKRE с RPG
AKRE (Akre Focus ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while RPG is passively managed. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 34.97%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 3.38%
- 1 месяц
- 6.35%
- С начала года
- 34.97%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 41.69%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 15.80%
Сравнение доходности по годам AKRE и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 34.97% | -2.97% |
Correlation
The correlation between AKRE and RPG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. RPG — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RPG
Сравнение AKRE c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.78 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 14.18 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и RPG
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -53.27% | +29.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.08% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -1.19% | -21.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -8.82% | -4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и RPG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.27% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 19.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 22.24% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 23.91% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 22.91% | -2.35% |
Сравнение комиссий AKRE и RPG
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и RPG
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RPG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.15% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and RPG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
RPG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and Invesco. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.35% for RPG.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор