Сравнение AKRE с MFUS
AKRE (Akre Focus ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while MFUS is passively managed. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и MFUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -14.24%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 15.33%.
AKRE
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 4.42%
- 6 месяцев
- -11.22%
- С начала года
- -14.24%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -1.17%
- 6 месяцев
- 11.23%
- С начала года
- 15.33%
- 1 год
- 22.67%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 13.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -14.24% | -3.06% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 15.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between AKRE and MFUS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. MFUS — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MFUS
Сравнение AKRE c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.96 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и MFUS
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и MFUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -35.21% | +11.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.02% | -3.21% | -13.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -3.96% | -10.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и MFUS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.15% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.93% | 11.27% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.93% | 15.06% | +5.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 17.31% | +3.62% |
Сравнение комиссий AKRE и MFUS
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MFUS в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и MFUS
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MFUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.39% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and MFUS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MFUS is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MFUS is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
MFUS has the higher dividend yield at 1.39%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and PIMCO. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.30% for MFUS.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и MFUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор