Сравнение AKRE с HLAL
AKRE (Akre Focus ETF) and HLAL (Wahed FTSE USA Shariah ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. AKRE is actively managed, while HLAL is passively managed. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for HLAL.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и HLAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у HLAL с доходностью 12.62%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HLAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 12.62%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- 14.18%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и HLAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 12.62% | 1.61% |
Correlation
The correlation between AKRE and HLAL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. HLAL — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HLAL
Сравнение AKRE c HLAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Wahed FTSE USA Shariah ETF (HLAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | HLAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и HLAL
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки HLAL в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и HLAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -33.57% | +9.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.20% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -5.21% | -17.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -4.99% | -8.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и HLAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | HLAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 14.40% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 17.80% | +2.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 20.26% | +0.30% |
Сравнение комиссий AKRE и HLAL
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии HLAL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и HLAL
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HLAL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HLAL Wahed FTSE USA Shariah ETF | 0.46% | 0.53% | 0.58% | 0.72% | 1.15% | 0.78% | 0.97% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and HLAL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HLAL is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HLAL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
HLAL has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and Wahed. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.50% for HLAL.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и HLAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор