PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AKRE с FUMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AKRE и FUMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Akre Focus ETF (AKRE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.15%.


AKRE

1 день
1.88%
1 месяц
1.20%
С начала года
-16.27%
6 месяцев
-14.86%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

FUMB

1 день
0.07%
1 месяц
0.27%
С начала года
1.15%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.63%
3 года*
3.00%
5 лет*
1.98%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AKRE и FUMB


2026 (YTD)2025
AKRE
Akre Focus ETF
-16.27%-3.24%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
1.15%0.48%

Correlation

The correlation between AKRE and FUMB is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

-0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Akre Focus ETF

First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF

Доходность на риск

AKRE vs. FUMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AKRE

FUMB
Ранг доходности на риск FUMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUMB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUMB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUMB: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUMB: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUMB: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AKRE c FUMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AKRE vs. FUMB - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AKREFUMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-1.42

1.01

-2.43

Просадки

Сравнение просадок AKRE и FUMB

Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и FUMB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AKREFUMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.18%

-2.68%

-21.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.98%

0.00%

-18.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-0.19%

-12.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности AKRE и FUMB


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AKREFUMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.97%

0.76%

+20.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

1.16%

+19.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

1.77%

+19.20%

Сравнение комиссий AKRE и FUMB

AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AKRE и FUMB

AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AKRE
Akre Focus ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUMB
First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF
2.80%2.90%2.86%2.24%1.02%0.43%0.94%1.74%0.15%

Часто задаваемые вопросы


AKRE and FUMB have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.

FUMB has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for AKRE.

AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Akre Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.45% for FUMB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AKRE и FUMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор