Сравнение AKRE с FUMB
AKRE (Akre Focus ETF) and FUMB (First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF) are both exchange-traded funds - AKRE is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Akre Capital, while FUMB is a Municipal Bonds fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.45%/yr for FUMB.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и FUMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -19.94%, что значительно ниже, чем у FUMB с доходностью 1.32%.
AKRE
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -19.94%
- 6 месяцев
- -20.85%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и FUMB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -19.94% | -3.06% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 1.32% | 0.36% |
Correlation
The correlation between AKRE and FUMB is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. FUMB — Ранг доходности на риск
AKRE
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUMB
Сравнение AKRE c FUMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF (FUMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AKRE | FUMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.78 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 12.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 45.82 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AKRE и FUMB
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что больше максимальной просадки FUMB в -2.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и FUMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -2.68% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.22% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.53% | -0.07% | -22.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.59% | -0.19% | -13.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.06% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и FUMB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | FUMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.56% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.56% | 0.78% | +19.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 1.17% | +19.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.56% | 1.76% | +18.80% |
Сравнение комиссий AKRE и FUMB
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии FUMB в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и FUMB
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FUMB за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUMB First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF | 3.02% | 2.90% | 2.86% | 2.24% | 1.02% | 0.43% | 0.94% | 1.74% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and FUMB have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUMB is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUMB is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
FUMB has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.00% for AKRE.
AKRE is categorized as Large Cap Growth Equities, while FUMB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Akre Capital and First Trust. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.45% for FUMB.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и FUMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор