Сравнение AKRE с DARP
AKRE (Akre Focus ETF) and DARP (Grizzle Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. AKRE charges 0.98%/yr vs 0.75%/yr for DARP.
Доходность
Сравнение доходности AKRE и DARP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AKRE показывает доходность -16.27%, что значительно ниже, чем у DARP с доходностью 32.15%.
AKRE
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -16.27%
- 6 месяцев
- -14.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DARP
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- 6.27%
- С начала года
- 32.15%
- 6 месяцев
- 32.96%
- 1 год
- 80.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AKRE и DARP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | -16.27% | -3.24% |
DARP Grizzle Growth ETF | 32.15% | 2.23% |
Correlation
The correlation between AKRE and DARP is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AKRE vs. DARP — Ранг доходности на риск
AKRE
DARP
Сравнение AKRE c DARP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Akre Focus ETF (AKRE) и Grizzle Growth ETF (DARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AKRE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.42 | 1.48 | -2.89 |
Просадки
Сравнение просадок AKRE и DARP
Максимальная просадка AKRE за все время составила -24.18%, что меньше максимальной просадки DARP в -30.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AKRE и DARP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AKRE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.18% | -30.27% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.98% | -1.15% | -17.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -4.64% | -8.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AKRE и DARP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AKRE | DARP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 17.50% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.97% | 23.14% | -2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.97% | 26.09% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.97% | 26.09% | -5.12% |
Сравнение комиссий AKRE и DARP
AKRE берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DARP в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AKRE и DARP
AKRE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DARP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AKRE Akre Focus ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DARP Grizzle Growth ETF | 0.33% | 0.43% | 1.93% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
AKRE and DARP have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DARP is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DARP is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.98% for AKRE.
DARP has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for AKRE.
They also come from different issuers: Akre Capital and Grizzle. Their fees differ too: 0.98% for AKRE and 0.75% for DARP.
Подберите оптимальное распределение для AKRE и DARP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор