PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с PHEQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

AJUL и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и PHEQ

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.25%11.76%6.88%

Доходность по периодам

С начала года, AJUL показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у PHEQ с доходностью -1.25%.

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.55%
1 месяц
-1.25%
С начала года
-1.25%
6 месяцев
0.92%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с LAPRAJUL с CAOSAJUL с APRTAJUL с AJANAJUL с APRQAJUL с APRD
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий AJUL и PHEQ

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

AJUL vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.23

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

1.83

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.73

+0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

8.89

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.23

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.53

-0.18

Корреляция

Корреляция между AJUL и PHEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и PHEQ

AJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PHEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.

TTM202520242023
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок AJUL и PHEQ

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что меньше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-12.55%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-7.85%

+3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-2.24%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-1.02%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.53%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и PHEQ

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) составляет 1.89%, в то время как у Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) волатильность равна 2.90%. Это указывает на то, что AJUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

2.90%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

4.84%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

10.66%

-5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

8.78%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

8.78%

-3.60%