PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJUL с BALT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJUL с BALT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT).

AJUL и BALT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 28 июн. 2024 г.. BALT - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности AJUL и BALT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJUL и BALT

2026 (YTD)20252024
AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026		0.03%7.63%4.51%
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF		-0.00%6.65%4.42%

Доходность по периодам

AJUL

1 день
0.29%
1 месяц
-0.69%
С начала года
0.03%
6 месяцев
1.48%
1 год
8.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALT

1 день
0.13%
1 месяц
-0.77%
С начала года
-0.00%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.74%
3 года*
7.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026

Innovator Defined Wealth Shield ETF

Часто сравнивают с AJUL:
AJUL с APRPAJUL с AJANAJUL с LAPRAJUL с APRTAJUL с CAOSAJUL с APRQAJUL с APRD
Часто сравнивают с BALT:
BALT с SPYBALT с BSCTBALT с XST.TOBALT с BUFDBALT с BSCSBALT с RSPNBALT с MUSA

Сравнение комиссий AJUL и BALT

AJUL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BALT в 0.69%.

AJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026
BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF

Доходность на риск

AJUL vs. BALT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJUL
Ранг доходности на риск AJUL: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJUL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJUL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJUL: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJUL: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJUL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BALT
Ранг доходности на риск BALT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALT: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALT: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALT: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJUL c BALT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) и Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJULBALTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.51

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.32

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

1.95

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.53

12.95

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJUL vs. BALT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJUL на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALT равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJUL и BALT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJULBALTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.51

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

1.71

-0.36

Корреляция

Корреляция между AJUL и BALT составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJUL и BALT

Ни AJUL, ни BALT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJUL и BALT

Максимальная просадка AJUL за все время составила -6.06%, что больше максимальной просадки BALT в -4.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJUL и BALT.

Загрузка...

Показатели просадок

AJULBALTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.06%

-4.89%

-1.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.15%

-3.48%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.84%

-0.92%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.55%

-0.35%

-0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

0.52%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AJUL и BALT

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To July 2026 (AJUL) имеет более высокую волатильность в 1.89% по сравнению с Innovator Defined Wealth Shield ETF (BALT) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что AJUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJULBALTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.89%

0.62%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.61%

1.84%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.62%

4.48%

+1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.18%

3.36%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.18%

3.36%

+1.82%