PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJG с TECL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AJG с TECL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) is a stock, while TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Over the past 10 years, AJG returned 18.78%/yr vs 52.52%/yr for TECL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AJG и TECL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 79.13%. За последние 10 лет акции AJG уступали акциям TECL по среднегодовой доходности: 18.78% против 52.52% соответственно.

AJG

1 день
3.20%
1 месяц
5.74%
С начала года
-16.09%
6 месяцев
-16.06%
1 год
-32.68%
3 года*
1.48%
5 лет*
10.13%
10 лет*
18.78%

TECL

1 день
-12.35%
1 месяц
1.15%
С начала года
79.13%
6 месяцев
71.47%
1 год
169.88%
3 года*
65.84%
5 лет*
33.78%
10 лет*
52.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и TECL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		-16.09%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		79.13%38.60%36.15%203.14%-74.32%112.80%69.46%185.58%-24.03%124.82%

Correlation

The correlation between AJG and TECL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2008 г.

0.44

The correlation between AJG and TECL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.44 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Arthur J. Gallagher & Co.

Direxion Daily Technology Bull 3X Shares

Часто сравнивают с AJG:
AJG с QQQAJG с WTWAJG с VOOAJG с ERIEAJG с WHFAJG с FNDXAJG с ABEC.DE
Часто сравнивают с TECL:
TECL с TQQQTECL с SOXLTECL с TECSTECL с QQQTECL с FNGUTECL с BULZTECL с VGT

Доходность на риск

AJG vs. TECL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJG
Ранг доходности на риск AJG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1010
Ранг коэф-та Мартина
TECL
Ранг доходности на риск TECL: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c TECL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AJGTECLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.17
2.44

-3.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.59
2.56

-4.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.34

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.67

-4.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

10.12

-11.46

AJG vs. TECL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа TECL равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и TECL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и TECL

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и TECL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AJGTECLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-77.96%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-46.58%

+5.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-66.58%

+22.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-77.96%

+33.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-77.96%

+33.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.31%

-23.07%

-14.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.85%

-18.38%

+5.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.42%

16.85%

+7.57%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и TECL

Текущая волатильность для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) составляет 8.17%, в то время как у Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL) волатильность равна 38.27%. Это указывает на то, что AJG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TECL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AJGTECLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.17%

38.27%

-30.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.38%

59.36%

-36.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.02%

70.05%

-42.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.03%

75.49%

-52.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.07%

73.01%

-49.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и TECL

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности TECL в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.		1.25%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
TECL
Direxion Daily Technology Bull 3X Shares		3.97%7.19%0.29%0.28%0.22%0.32%0.52%0.25%0.47%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AJG and TECL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TECL has higher volatility (38.27%) compared to AJG (8.17%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs TECL's -77.96%.

TECL currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и TECL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор