Сравнение AJG с MRSH
AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. Both operate in the Insurance Brokers industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, AJG returned 18.45%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AJG и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AJG показывает доходность -16.10%, что значительно ниже, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 18.45% против 11.56% соответственно.
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам AJG и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between AJG and MRSH is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.46 |
Over the past year, AJG and MRSH have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AJG:
$5.74
MRSH:
$7.99
AJG:
37.60
MRSH:
20.80
AJG:
3.90
MRSH:
2.43
AJG:
4.03
MRSH:
2.97
AJG:
$13.94B
MRSH:
$27.52B
AJG:
$7.63B
MRSH:
$11.66B
AJG:
$3.66B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AJG vs. MRSH — Ранг доходности на риск
AJG
MRSH
Сравнение AJG c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AJG | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | -0.82 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -1.42 | +0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AJG и MRSH
Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AJG | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.49% | -67.46% | +9.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.64% | -27.01% | -13.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.40% | -34.36% | -10.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.40% | -34.36% | -10.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.40% | -35.80% | -8.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -30.66% | -6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -17.41% | +4.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.96% | 15.56% | +8.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJG и MRSH
Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AJG | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 7.13% | +1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.31% | 19.09% | +3.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.80% | 23.52% | +4.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.00% | 20.21% | +2.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.09% | 20.95% | +2.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJG и MRSH
Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AJG и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности AJG и MRSH
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
AJG and MRSH have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to MRSH (7.13%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs MRSH's -67.46%.
MRSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.94 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AJG и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор