PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJG с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности AJG и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AJG показывает доходность -14.95%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции AJG превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.56% против 13.22% соответственно.


AJG

1 день
-1.00%
1 месяц
14.28%
С начала года
-14.95%
6 месяцев
-13.82%
1 год
-30.92%
3 года*
2.53%
5 лет*
9.77%
10 лет*
18.56%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AJG и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
-14.95%-8.03%27.34%20.51%12.44%39.02%32.12%31.79%19.19%25.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between AJG and BRK-B is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 1996 г.

0.35

The correlation between AJG and BRK-B shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

AJG:

$5.74

BRK-B:

$33.62

Коэффициент P/E

AJG:

38.12

BRK-B:

14.55

Коэффициент PEG

AJG:

3.95

BRK-B:

0.56

Коэффициент P/S

AJG:

4.08

BRK-B:

2.81

Общая выручка (12 мес.)

AJG:

$13.94B

BRK-B:

$375.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

AJG:

$7.63B

BRK-B:

$94.36B

EBITDA (12 мес.)

AJG:

$3.66B

BRK-B:

$71.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Arthur J. Gallagher & Co.

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

AJG vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJG
Ранг доходности на риск AJG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJG: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJG: 1212
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJG c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AJGBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.01

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.02

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.30

-0.05

-1.25

AJG vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJG на текущий момент составляет -1.12, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJG и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AJG и BRK-B

Максимальная просадка AJG за все время составила -57.49%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJG и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AJGBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.49%

-53.86%

-3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.64%

-9.42%

-31.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.40%

-14.95%

-29.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.40%

-26.58%

-17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.40%

-29.57%

-14.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.46%

-9.36%

-27.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.83%

-11.07%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.87%

4.53%

+19.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AJG и BRK-B

Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что AJG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AJGBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

3.95%

+4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.48%

10.78%

+11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.85%

14.38%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

17.12%

+5.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

19.44%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJG и BRK-B

Дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AJG
Arthur J. Gallagher & Co.
1.23%1.00%0.85%0.98%1.08%1.13%1.46%1.81%2.23%2.47%2.93%3.62%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AJG и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Arthur J. Gallagher & Co. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
3.63B
93.68B
(AJG) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности AJG и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Arthur J. Gallagher & Co. и Berkshire Hathaway Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
39.1%
28.8%
Активы портфеля
AJG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.

AJG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

AJG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.


Часто задаваемые вопросы


AJG and BRK-B have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AJG has higher volatility (8.37%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, AJG dropped -57.49% vs BRK-B's -53.86%.

BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AJG и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор