Сравнение AJAN с TLTW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW).
AJAN и TLTW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. TLTW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE TLT 2% OTM Buywrite Index (USD). Фонд был запущен 18 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AJAN и TLTW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJAN и TLTW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 1.39% | 11.36% | -1.93% |
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у TLTW с доходностью 1.39%.
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TLTW
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -2.53%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 0.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJAN и TLTW
AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TLTW в 0.35%.
Доходность на риск
AJAN vs. TLTW — Ранг доходности на риск
AJAN
TLTW
Сравнение AJAN c TLTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | TLTW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 1.05 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.14 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.28 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 3.35 | +4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 0.75 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | -0.03 | +1.56 |
Корреляция
Корреляция между AJAN и TLTW составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и TLTW
AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TLTW за последние двенадцать месяцев составляет около 13.67%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLTW iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF | 13.67% | 14.82% | 14.47% | 19.59% | 8.71% |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и TLTW
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки TLTW в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и TLTW.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJAN | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -18.61% | +14.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -5.80% | +2.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | -3.02% | +1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -8.49% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 2.21% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и TLTW
Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF (TLTW) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJAN | TLTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 3.46% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 5.80% | -4.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 8.88% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.55% | -7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 11.55% | -7.69% |