PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AJAN с TJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AJAN и TJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и TJUL


Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью -0.41%.


AJAN

1 день
0.07%
1 месяц
-1.05%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.60%
1 год
5.14%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TJUL

1 день
0.08%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.42%
1 год
4.83%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025

Сравнение комиссий AJAN и TJUL

И AJAN, и TJUL имеют комиссию равную 0.79%.


Доходность на риск

AJAN vs. TJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 6868
Ранг коэф-та Мартина

TJUL
Ранг доходности на риск TJUL: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TJUL: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TJUL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TJUL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TJUL: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TJUL: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c TJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AJANTJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

0.87

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.76

1.32

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.20

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.30

7.03

+1.27

AJAN vs. TJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа TJUL равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и TJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AJANTJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

0.87

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.48

+0.06

Корреляция

Корреляция между AJAN и TJUL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и TJUL

Ни AJAN, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок AJAN и TJUL

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и TJUL.


Загрузка...

Показатели просадок


AJANTJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-4.61%

+0.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.24%

-3.03%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.08%

-0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-0.41%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.74%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и TJUL

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеют волатильность 1.38% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AJANTJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

1.39%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

2.19%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

5.58%

-1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.85%

4.35%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.85%

4.35%

-0.50%