Сравнение AJAN с TJUL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL).
AJAN и TJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. TJUL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AJAN и TJUL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJAN и TJUL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.56% | 6.12% | 7.78% |
TJUL Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 | -0.41% | 6.55% | 8.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у TJUL с доходностью -0.41%.
AJAN
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.05%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TJUL
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- 4.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJAN и TJUL
И AJAN, и TJUL имеют комиссию равную 0.79%.
Доходность на риск
AJAN vs. TJUL — Ранг доходности на риск
AJAN
TJUL
Сравнение AJAN c TJUL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | TJUL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.32 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 7.03 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.87 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 1.48 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между AJAN и TJUL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и TJUL
Ни AJAN, ни TJUL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок AJAN и TJUL
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки TJUL в -4.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и TJUL.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJAN | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -4.61% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.24% | -3.03% | +0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -1.08% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.41% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.74% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и TJUL
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator Equity Defined Protection ETF – 2 Yr to July 2025 (TJUL) имеют волатильность 1.38% и 1.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJAN | TJUL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 1.39% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 2.19% | -0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 5.58% | -1.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.35% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.85% | 4.35% | -0.50% |