PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с PJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с PJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL).

AJAN и PJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. PJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index July. Фонд был запущен 7 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и PJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и PJUL

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		-0.52%12.78%14.30%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у PJUL с доходностью -0.52%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PJUL

1 день
0.09%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
1.23%
1 год
14.08%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с PJUL:
PJUL с PJANPJUL с SPYPJUL с VOOPJUL с JEPIPJUL с DGRWPJUL с JQUAPJUL с XYLG

Сравнение комиссий AJAN и PJUL

И AJAN, и PJUL имеют комиссию равную 0.79%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July

Доходность на риск

AJAN vs. PJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PJUL
Ранг доходности на риск PJUL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PJUL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PJUL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PJUL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PJUL: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PJUL: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c PJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANPJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.40

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.13

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

2.07

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

11.63

-3.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. PJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PJUL равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и PJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANPJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.40

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.83

+0.70

Корреляция

Корреляция между AJAN и PJUL составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и PJUL

Ни AJAN, ни PJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PJUL
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.82%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и PJUL

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки PJUL в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и PJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANPJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-18.17%

+14.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-4.12%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-10.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

-1.60%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.50%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

1.25%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и PJUL

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) составляет 1.38%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - July (PJUL) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что AJAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANPJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.91%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

4.17%

-2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

10.09%

-5.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

8.58%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

10.12%

-6.26%