Сравнение AJAN с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
AJAN и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности AJAN и JPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AJAN и JPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | -0.63% | 6.12% | 7.78% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 0.71% | 4.99% | 5.58% |
Доходность по периодам
С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 0.71%.
AJAN
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.26%
- С начала года
- -0.63%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- 5.12%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AJAN и JPST
AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.
Доходность на риск
AJAN vs. JPST — Ранг доходности на риск
AJAN
JPST
Сравнение AJAN c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AJAN | JPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 7.23 | -6.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.77 | 13.86 | -12.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 3.40 | -2.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 14.88 | -13.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.34 | 94.20 | -85.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AJAN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 7.23 | -6.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 6.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 3.16 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между AJAN и JPST составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AJAN и JPST
AJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPST за последние двенадцать месяцев составляет около 4.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJAN Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 4.34% | 4.43% | 5.16% | 4.79% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.69% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок AJAN и JPST
Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и JPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| AJAN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.11% | -3.28% | -0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -0.30% | -3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.30% | -0.08% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.63% | 0.05% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AJAN и JPST
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AJAN | JPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.38% | 0.22% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.72% | 0.35% | +1.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.42% | 0.61% | +3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.57% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.86% | 0.94% | +2.92% |