PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AJAN с APRW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AJAN с APRW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW).

AJAN и APRW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 29 дек. 2023 г.. APRW - это активно управляемый фонд от Allianz. Фонд был запущен 28 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AJAN и APRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AJAN и APRW

2026 (YTD)20252024
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		-0.63%6.12%7.78%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		1.84%6.18%11.33%

Доходность по периодам

С начала года, AJAN показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у APRW с доходностью 1.84%.

AJAN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.26%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
0.58%
1 год
5.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

APRW

1 день
0.35%
1 месяц
1.02%
С начала года
1.84%
6 месяцев
3.66%
1 год
10.51%
3 года*
9.52%
5 лет*
6.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026

AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Часто сравнивают с AJAN:
AJAN с VOOAJAN с BJANAJAN с NJANAJAN с SHVAJAN с BALTAJAN с HYSAJAN с SPY
Часто сравнивают с APRW:
APRW с ARLUAPRW с DECWAPRW с ISWNAPRW с AAPRAPRW с PBAPAPRW с BUFGAPRW с AMDY

Сравнение комиссий AJAN и APRW

AJAN берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии APRW в 0.74%.

AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF

Доходность на риск

AJAN vs. APRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AJAN
Ранг доходности на риск AJAN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AJAN: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AJAN: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AJAN: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AJAN: 7373
Ранг коэф-та Мартина
APRW
Ранг доходности на риск APRW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APRW: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APRW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APRW: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APRW: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APRW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AJAN c APRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) и AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AJANAPRWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.52

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.77

2.26

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

1.89

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.34

13.00

-4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AJAN vs. APRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AJAN на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APRW равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AJAN и APRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AJANAPRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.52

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.99

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.05

+0.48

Корреляция

Корреляция между AJAN и APRW составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AJAN и APRW

Ни AJAN, ни APRW не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
AJAN
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
APRW
AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.67%

Просадки

Сравнение просадок AJAN и APRW

Максимальная просадка AJAN за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки APRW в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AJAN и APRW.

Загрузка...

Показатели просадок

AJANAPRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-9.61%

+5.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-5.62%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.46%

0.00%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.30%

-1.15%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.63%

0.82%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AJAN и APRW

Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr To January 2026 (AJAN) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF (APRW) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что AJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AJANAPRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

0.77%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.72%

1.63%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.42%

6.92%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.86%

6.73%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.86%

6.47%

-2.61%