Сравнение AIYY с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
AIYY и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIYY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 нояб. 2023 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIYY и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIYY и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -33.80% | -58.98% | -14.74% | -1.63% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 1.65% |
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -33.80%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
AIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.80%
- 6 месяцев
- -47.29%
- 1 год
- -59.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIYY и XRMI
AIYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
AIYY vs. XRMI — Ранг доходности на риск
AIYY
XRMI
Сравнение AIYY c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIYY | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | 0.62 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | 0.89 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.13 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 0.80 | -1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.72 | -4.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.07 | 0.62 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.93 | 0.26 | -1.19 |
Корреляция
Корреляция между AIYY и XRMI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и XRMI
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 204.65%, что больше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 204.65% | 168.33% | 98.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% |
Просадки
Сравнение просадок AIYY и XRMI
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.48%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.48% | -15.31% | -64.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.33% | -5.02% | -63.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.38% | -3.86% | -74.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.37% | -6.10% | -32.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.39% | 1.47% | +37.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и XRMI
YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) имеет более высокую волатильность в 10.84% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что AIYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIYY | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.84% | 2.68% | +8.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.00% | 4.51% | +33.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.58% | 6.88% | +48.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.56% | 6.99% | +43.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.56% | 6.99% | +43.57% |