Сравнение AIYY с SMST
AIYY (YieldMax AI Option Income Strategy ETF) and SMST (Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF) are both exchange-traded funds - AIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SMST is a Inverse Equities fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, AIYY returned -65.37% vs 257.89% for SMST. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. AIYY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for SMST.
Доходность
Сравнение доходности AIYY и SMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIYY показывает доходность -34.79%, что значительно ниже, чем у SMST с доходностью -31.71%.
AIYY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -14.61%
- 6 месяцев
- -35.77%
- С начала года
- -34.79%
- 1 год
- -65.37%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMST
- 1 день
- 7.64%
- 1 месяц
- 37.45%
- 6 месяцев
- -8.12%
- С начала года
- -31.71%
- 1 год
- 257.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIYY и SMST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | -34.79% | -58.98% | 13.36% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | -31.71% | -44.36% | -91.71% |
Correlation
The correlation between AIYY and SMST is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2024 г. | -0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIYY vs. SMST — Ранг доходности на риск
AIYY
SMST
Сравнение AIYY c SMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) и Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIYY | SMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.31 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.04 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 5.82 | -7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIYY и SMST
Максимальная просадка AIYY за все время составила -79.56%, что меньше максимальной просадки SMST в -99.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIYY и SMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIYY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.56% | -99.25% | +19.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -68.45% | -85.39% | +16.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.70% | -97.32% | +18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.58% | -90.93% | +48.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 52.48% | 44.56% | +7.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIYY и SMST
Текущая волатильность для YieldMax AI Option Income Strategy ETF (AIYY) составляет 12.61%, в то время как у Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF (SMST) волатильность равна 55.38%. Это указывает на то, что AIYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIYY | SMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.61% | 55.38% | -42.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.95% | 135.32% | -95.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.40% | 149.40% | -95.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.06% | 167.53% | -117.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.06% | 167.53% | -117.47% |
Сравнение комиссий AIYY и SMST
AIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии SMST в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIYY и SMST
Дивидендная доходность AIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 155.94%, тогда как SMST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIYY YieldMax AI Option Income Strategy ETF | 155.94% | 168.33% | 98.26% |
SMST Defiance Daily Target 2X Short MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIYY and SMST have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMST has higher volatility (55.38%) compared to AIYY (12.61%). In terms of maximum drawdown, AIYY dropped -79.56% vs SMST's -99.25%.
On 1-year performance, SMST leads with 257.89% vs -65.37% for AIYY. On fees, AIYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AIYY has been the lower-risk option at 12.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SMST has performed better with a 257.89% return vs -65.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for SMST.
AIYY has the higher dividend yield at 155.94%, compared with 0.00% for SMST.
AIYY is categorized as Derivative Income, while SMST is Inverse Equities. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for AIYY and 1.29% for SMST.
SMST currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIYY и SMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор