PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с TEPAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVSX с TEPAX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

AIVSX (American Funds Investment Company of America Class A) and TEPAX (American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio) are both mutual funds - AIVSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds, while TEPAX is a Municipal Bonds fund managed by American Funds. Over the past 10 years, AIVSX returned 14.15%/yr vs 1.54%/yr for TEPAX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. AIVSX charges 0.57%/yr vs 0.34%/yr for TEPAX.

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и TEPAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у TEPAX с доходностью 0.81%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции TEPAX по среднегодовой доходности: 14.15% против 1.54% соответственно.

AIVSX

1 день
0.15%
1 месяц
2.19%
С начала года
10.30%
6 месяцев
10.01%
1 год
25.39%
3 года*
24.15%
5 лет*
14.73%
10 лет*
14.15%

TEPAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.12%
3 года*
3.42%
5 лет*
1.23%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVSX и TEPAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		10.30%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		0.81%4.36%2.14%3.63%-4.36%-0.03%3.52%4.14%0.90%2.43%

Correlation

The correlation between AIVSX and TEPAX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2013 г.

-0.01

The correlation between AIVSX and TEPAX shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с SCHDAIVSX с VT
Часто сравнивают с TEPAX:
TEPAX с ASTEXTEPAX с SGOVTEPAX с MGKTEPAX с AHITXTEPAX с FSDIXTEPAX с ASBAXTEPAX с SPY

Доходность на риск

AIVSX vs. TEPAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
TEPAX
Ранг доходности на риск TEPAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEPAX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEPAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEPAX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEPAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEPAX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c TEPAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXTEPAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.93

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
4.34

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.82

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

2.27

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

6.97

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. TEPAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа TEPAX равного 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и TEPAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXTEPAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.93

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.75

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.85

-0.16

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и TEPAX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки TEPAX в -7.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и TEPAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVSXTEPAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-7.13%

-43.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-1.82%

-8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.40%

-2.23%

-15.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-7.12%

-17.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-7.13%

-23.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.80%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.90%

-1.24%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

0.59%

+1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и TEPAX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio (TEPAX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVSXTEPAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

0.57%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

1.14%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.46%

1.41%

+11.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

1.95%

+14.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.58%

2.07%

+14.51%

Сравнение комиссий AIVSX и TEPAX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии TEPAX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и TEPAX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.63%, что больше доходности TEPAX в 2.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		9.63%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
TEPAX
American Funds Tax-Exempt Preservation Portfolio		2.38%2.39%2.44%1.96%1.11%0.87%1.44%1.79%1.72%1.79%2.22%2.36%

Часто задаваемые вопросы

AIVSX and TEPAX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVSX has higher volatility (3.33%) compared to TEPAX (0.57%). In terms of maximum drawdown, AIVSX dropped -50.90% vs TEPAX's -7.13%.

TEPAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVSX и TEPAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор