Сравнение AIVSX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVSX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVSX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | -4.18% | 20.47% | 24.90% | 28.56% | -15.50% | 25.10% | 14.47% | 24.10% | -8.21% | 19.54% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.42% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVSX показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.96% против 10.61% соответственно.
AIVSX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- -2.66%
- 1 год
- 17.88%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 12.96%
QUERX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 1.42%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.33%
- 3 года*
- 9.98%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 10.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVSX и QUERX
AIVSX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
AIVSX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
AIVSX
QUERX
Сравнение AIVSX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVSX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 0.51 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.07 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.52 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.34 | +4.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVSX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.30 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.52 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.70 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.70 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между AIVSX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVSX и QUERX
Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.09%, что меньше доходности QUERX в 22.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVSX American Funds Investment Company of America Class A | 11.09% | 10.60% | 9.29% | 4.96% | 6.12% | 6.94% | 1.65% | 6.15% | 9.61% | 7.08% | 5.48% | 8.95% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.54% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок AIVSX и QUERX
Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVSX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.90% | -30.81% | -20.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -7.47% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.31% | -22.04% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -30.81% | -0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -4.65% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -3.95% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 1.98% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVSX и QUERX
American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVSX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 2.80% | +2.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.95% | 5.76% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 12.02% | +5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 13.08% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 15.23% | +1.32% |