PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVSX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIVSX с ORDNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX).

AIVSX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 янв. 1934 г.. ORDNX управляется North Square. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности AIVSX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVSX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		-4.87%20.47%24.90%28.56%-15.50%25.10%14.47%24.10%-8.21%19.54%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		-0.77%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Доходность по периодам

С начала года, AIVSX показывает доходность -4.87%, что значительно ниже, чем у ORDNX с доходностью -0.77%. За последние 10 лет акции AIVSX превзошли акции ORDNX по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.45% соответственно.

AIVSX

1 день
3.05%
1 месяц
-5.90%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-3.21%
1 год
17.66%
3 года*
20.05%
5 лет*
12.46%
10 лет*
12.88%

ORDNX

1 день
0.43%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.77%
6 месяцев
-0.18%
1 год
5.08%
3 года*
12.10%
5 лет*
7.57%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Investment Company of America Class A

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с AIVSX:
AIVSX с AGTHXAIVSX с AWSHXAIVSX с SPYAIVSX с VOOAIVSX с ANWPXAIVSX с AFMFXAIVSX с SCHD
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с BNDORDNX с FXAIXORDNX с KCEORDNX с PFFORDNX с VTIPORDNX с FIUIX

Сравнение комиссий AIVSX и ORDNX

AIVSX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A

Доходность на риск

AIVSX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVSX
Ранг доходности на риск AIVSX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVSX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVSX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVSXORDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.92

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

2.42

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.87

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.16

7.04

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVSX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVSX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа ORDNX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVSX и ORDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVSXORDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

1.08

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.73

-0.06

Корреляция

Корреляция между AIVSX и ORDNX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVSX и ORDNX

Дивидендная доходность AIVSX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.17%, что больше доходности ORDNX в 6.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVSX
American Funds Investment Company of America Class A		11.17%10.60%9.29%4.96%6.12%6.94%1.65%6.15%9.61%7.08%5.48%8.95%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.74%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Просадки

Сравнение просадок AIVSX и ORDNX

Максимальная просадка AIVSX за все время составила -50.90%, что больше максимальной просадки ORDNX в -34.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVSX и ORDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

AIVSXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.90%

-34.40%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-2.66%

-8.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.31%

-18.77%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-34.40%

+3.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.34%

-2.15%

-5.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.93%

-3.86%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

0.71%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVSX и ORDNX

American Funds Investment Company of America Class A (AIVSX) имеет более высокую волатильность в 5.75% по сравнению с North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что AIVSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ORDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AIVSXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

1.18%

+4.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

1.74%

+8.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.56%

2.66%

+14.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

7.08%

+8.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

14.24%

+2.31%