PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с USL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. AIVL is actively managed, while USL is passively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 8.24%/yr vs 10.57%/yr for USL. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 60.58%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям USL по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.57% соответственно.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

USL

1 день
-1.53%
1 месяц
-1.98%
С начала года
60.58%
6 месяцев
56.11%
1 год
56.55%
3 года*
17.93%
5 лет*
17.05%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		60.58%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between AIVL and USL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2007 г.

0.30

The correlation between AIVL and USL shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVL и USL

Секторы
AIVL
USL

Финансовые услуги

18.2%
4.5%

Технологии

17.9%

-

Промышленность

15.8%

-

Здравоохранение

13.2%

-

Коммунальные услуги

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Коммуникационные услуги

4.3%

-

Потребительский циклический сектор

3.5%

-

Энергетика

2.4%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
USL
4.5%

Технологии

AIVL
17.9%
USL

-

Промышленность

AIVL
15.8%
USL

-

Здравоохранение

AIVL
13.2%
USL

-

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
USL

-

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
USL

-

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
USL

-

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
USL

-

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
USL

-

Энергетика

AIVL
2.4%
USL

-

Недвижимость

AIVL
0.9%
USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

AIVL vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.99

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.53

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.39

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

6.85

+1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.99

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.33

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.01

+0.41

Просадки

Сравнение просадок AIVL и USL

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-89.06%

+26.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-16.76%

+8.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-23.33%

+8.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-33.82%

+14.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-66.02%

+24.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-39.10%

+38.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-61.45%

+53.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

8.27%

-6.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и USL

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 2.98%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

10.57%

-7.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

23.34%

-14.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

28.59%

-17.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

30.09%

-15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

32.34%

-15.00%

Сравнение комиссий AIVL и USL

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и USL

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and USL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.57%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, USL leads with 10.57% vs 8.24% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USL has performed better with a 10.57% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for USL.

AIVL is categorized as Mid Cap Value Equities, while USL is Oil & Gas. They also come from different issuers: WisdomTree and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор