PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с IWS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с IWS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while IWS is passively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 9.00%/yr vs 11.13%/yr for IWS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.23%/yr for IWS.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 14.65%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью 18.44%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям IWS по среднегодовой доходности: 9.00% против 11.13% соответственно.

AIVL

1 день
1.99%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.65%
6 месяцев
13.61%
1 год
19.53%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.00%

IWS

1 день
1.74%
1 месяц
4.02%
С начала года
18.44%
6 месяцев
16.81%
1 год
29.61%
3 года*
17.81%
5 лет*
9.27%
10 лет*
11.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и IWS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		14.65%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		18.44%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%

Correlation

The correlation between AIVL and IWS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.92

The correlation between AIVL and IWS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и IWS

Секторы
AIVL
IWS

Технологии

21.3%
18.7%

Финансовые услуги

17.9%
13.7%

Промышленность

15.5%
16.2%

Здравоохранение

12.0%
7.6%

Коммунальные услуги

8.9%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.8%
4.7%

Сырьевые материалы

4.6%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
8.5%

Энергетика

3.1%
7.4%

Недвижимость

1.5%
8.3%

Технологии

AIVL
21.3%
IWS
18.7%

Финансовые услуги

AIVL
17.9%
IWS
13.7%

Промышленность

AIVL
15.5%
IWS
16.2%

Здравоохранение

AIVL
12.0%
IWS
7.6%

Коммунальные услуги

AIVL
8.9%
IWS
6.6%

Потребительский защитный сектор

AIVL
7.8%
IWS
4.7%

Сырьевые материалы

AIVL
4.6%
IWS
5.3%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.2%
IWS
3.1%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.1%
IWS
8.5%

Энергетика

AIVL
3.1%
IWS
7.4%

Недвижимость

AIVL
1.5%
IWS
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIVIAIVL с AIQAIVL с CGDVAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с VWRA.LAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR

Доходность на риск

AIVL vs. IWS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVLIWSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.19

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.10

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

3.95

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.06

14.81

-4.75

AIVL vs. IWS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWS равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVL и IWS

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и IWS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLIWSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-62.40%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-7.53%

-0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-20.57%

+6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-21.23%

+2.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-43.83%

+2.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-8.00%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.00%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и IWS

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.23%, в то время как у iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLIWSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

4.57%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

10.22%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.76%

13.64%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

17.34%

-2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.36%

19.35%

-1.99%

Сравнение комиссий AIVL и IWS

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IWS в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и IWS

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности IWS в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.47%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.31%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AIVL and IWS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.57%) compared to AIVL (4.23%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs IWS's -62.40%.

On 10-year performance, IWS leads with 11.13% vs 9.00% for AIVL. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWS has performed better with a 11.13% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AIVL has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.31% for IWS.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.23% for IWS.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и IWS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор