Сравнение AIVL с IVOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV).
AIVL и IVOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IVOV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Value Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и IVOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и IVOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 2.42% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.61% | 7.61% | 11.53% | 15.38% | -7.20% | 30.50% | 3.70% | 25.91% | -12.13% | 12.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 2.42%, что значительно выше, чем у IVOV с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям IVOV по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.14% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 2.42%
- 6 месяцев
- 3.42%
- 1 год
- 7.89%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 7.64%
IVOV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- 11.71%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 7.28%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и IVOV
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IVOV в 0.10%.
Доходность на риск
AIVL vs. IVOV — Ранг доходности на риск
AIVL
IVOV
Сравнение AIVL c IVOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | IVOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.80 | 0.95 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.71 | 0.90 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.11 | 3.38 | -0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.57 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.56 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и IVOV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и IVOV
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что меньше доходности IVOV в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.57% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | 1.79% | 1.82% | 1.74% | 1.52% | 1.97% | 1.78% | 2.42% | 1.75% | 1.87% | 1.55% | 1.51% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и IVOV
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки IVOV в -45.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и IVOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -45.99% | -16.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -10.58% | +2.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -22.61% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -45.99% | +4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.76% | -7.01% | +2.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.46% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.91% | -1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и IVOV
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF (IVOV) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | IVOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 5.28% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.41% | 11.46% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 20.79% | -5.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 19.55% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 21.72% | -4.40% |