PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с IMCV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while IMCV is passively managed. Over the past 10 years, AIVL returned 8.24%/yr vs 10.40%/yr for IMCV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.06%/yr for IMCV.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AIVL показывает доходность 10.60%, а IMCV немного выше – 10.94%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 8.24% против 10.40% соответственно.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

IMCV

1 день
0.89%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.94%
6 месяцев
12.09%
1 год
25.32%
3 года*
17.27%
5 лет*
8.88%
10 лет*
10.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и IMCV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		10.94%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Correlation

The correlation between AIVL and IMCV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.90

The correlation between AIVL and IMCV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и IMCV

Секторы
AIVL
IMCV

Финансовые услуги

18.2%
15.6%

Технологии

17.9%
9.1%

Промышленность

15.8%
12.1%

Здравоохранение

13.2%
8.5%

Коммунальные услуги

9.3%
10.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.9%

Сырьевые материалы

5.7%
6.5%

Коммуникационные услуги

4.3%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.5%
8.7%

Энергетика

2.4%
12.5%

Недвижимость

0.9%
5.6%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
IMCV
15.6%

Технологии

AIVL
17.9%
IMCV
9.1%

Промышленность

AIVL
15.8%
IMCV
12.1%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
IMCV
8.5%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
IMCV
10.0%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
IMCV
8.9%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
IMCV
6.5%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
IMCV
2.5%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
IMCV
8.7%

Энергетика

AIVL
2.4%
IMCV
12.5%

Недвижимость

AIVL
0.9%
IMCV
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO

Доходность на риск

AIVL vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLIMCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
2.19

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
3.16

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.39

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.68

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

13.75

-5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

2.19

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.54

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.48

-0.05

Просадки

Сравнение просадок AIVL и IMCV

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и IMCV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-64.74%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-6.90%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-18.63%

+4.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-19.87%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-46.33%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-8.41%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.85%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и IMCV

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.62%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

8.03%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

11.65%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.64%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.66%

-2.32%

Сравнение комиссий AIVL и IMCV

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и IMCV

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности IMCV в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.92%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and IMCV have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (2.98%) compared to IMCV (2.62%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs IMCV's -64.74%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.40% vs 8.24% for AIVL. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.40% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

IMCV has the higher dividend yield at 1.92%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.06% for IMCV.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и IMCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор