PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с IMCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и IMCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и IMCV


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у IMCV с доходностью 3.56%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям IMCV по среднегодовой доходности: 7.51% против 10.08% соответственно.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий AIVL и IMCV

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.


Доходность на риск

AIVL vs. IMCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c IMCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLIMCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.01

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.46

-0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.30

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

5.92

-3.00

AIVL vs. IMCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа IMCV равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и IMCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLIMCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.01

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.54

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.46

-0.06

Корреляция

Корреляция между AIVL и IMCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и IMCV

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IMCV в 2.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и IMCV

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, примерно равная максимальной просадке IMCV в -64.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и IMCV.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLIMCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-64.74%

+2.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.08%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-19.87%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

-46.33%

+5.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-4.50%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.47%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.87%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и IMCV

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) с волатильностью 3.85%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLIMCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.85%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.81%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

16.89%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

16.72%

-2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.68%

-2.36%