Сравнение AIVL с IEDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI).
AIVL и IEDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. IEDI - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 21 мар. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и IEDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и IEDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -4.10% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | -1.22% | 4.05% | 22.11% | 24.32% | -23.17% | 21.19% | 29.83% | 31.07% | 0.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у IEDI с доходностью -1.22%.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
IEDI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 14.01%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и IEDI
AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.
Доходность на риск
AIVL vs. IEDI — Ранг доходности на риск
AIVL
IEDI
Сравнение AIVL c IEDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | IEDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 0.74 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.09 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.69 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 2.02 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.37 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.62 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и IEDI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и IEDI
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IEDI в 0.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
IEDI iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF | 0.98% | 0.95% | 0.90% | 1.13% | 3.38% | 0.70% | 0.83% | 2.07% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и IEDI
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и IEDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -30.60% | -31.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -10.57% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -29.79% | +10.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -6.99% | +1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -6.98% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.59% | -0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и IEDI
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) имеют волатильность 4.89% и 4.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | IEDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 4.88% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 9.84% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 17.01% | -1.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 18.14% | -3.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 19.51% | -2.19% |