Сравнение AIVL с GDMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN).
AIVL и GDMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. GDMN - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и GDMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и GDMN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 1.96% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 14.62% | 237.09% | 28.23% | 12.97% | -14.62% | 5.11% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у GDMN с доходностью 14.62%.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
GDMN
- 1 день
- 5.38%
- 1 месяц
- -24.54%
- С начала года
- 14.62%
- 6 месяцев
- 37.18%
- 1 год
- 154.40%
- 3 года*
- 68.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и GDMN
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GDMN в 0.45%.
Доходность на риск
AIVL vs. GDMN — Ранг доходности на риск
AIVL
GDMN
Сравнение AIVL c GDMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | GDMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 2.42 | -1.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 2.47 | -1.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 3.92 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 13.31 | -10.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 2.42 | -1.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.97 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и GDMN составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и GDMN
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности GDMN в 2.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
GDMN WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund | 2.36% | 2.70% | 9.44% | 7.69% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и GDMN
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки GDMN в -52.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и GDMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -52.82% | -9.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -39.03% | +26.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -24.76% | +19.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -18.46% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 11.50% | -8.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и GDMN
Текущая волатильность для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) составляет 4.89%, в то время как у WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) волатильность равна 23.34%. Это указывает на то, что AIVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | GDMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 23.34% | -18.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 54.11% | -45.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 64.17% | -48.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 47.24% | -32.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 47.24% | -29.92% |