Сравнение AIVL с FVD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD).
AIVL и FVD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVL - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. FVD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Value Line Dividend Index. Фонд был запущен 26 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVL и FVD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVL и FVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.90% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 24.30% | -5.82% | 24.40% | -9.57% | 13.77% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.84% | 8.16% | 10.04% | 4.11% | -5.18% | 25.08% | -0.02% | 26.58% | -3.49% | 12.51% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у FVD с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции AIVL уступали акциям FVD по среднегодовой доходности: 7.51% против 8.64% соответственно.
AIVL
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 1.90%
- 6 месяцев
- 2.84%
- 1 год
- 8.11%
- 3 года*
- 10.67%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 7.51%
FVD
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -5.37%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 3.48%
- 1 год
- 8.25%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 6.69%
- 10 лет*
- 8.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVL и FVD
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FVD в 0.61%.
Доходность на риск
AIVL vs. FVD — Ранг доходности на риск
AIVL
FVD
Сравнение AIVL c FVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | FVD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.02 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.13 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.93 | 3.53 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.66 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.53 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.58 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между AIVL и FVD составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и FVD
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности FVD в 2.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.58% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
FVD First Trust Value Line Dividend Index Fund | 2.30% | 2.36% | 2.23% | 2.34% | 2.20% | 1.75% | 2.31% | 2.03% | 2.50% | 2.10% | 2.04% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и FVD
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки FVD в -51.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и FVD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -51.00% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.29% | -2.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | -16.41% | -2.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | -35.25% | -5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -5.37% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -5.45% | -2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.33% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и FVD
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с First Trust Value Line Dividend Index Fund (FVD) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVL | FVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.89% | 3.13% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 6.46% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.35% | 12.53% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.66% | 12.76% | +1.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.32% | 15.43% | +1.89% |