PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с CVAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и CVAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Cultivar ETF (CVAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и CVAR


2026 (YTD)20252024202320222021
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%-7.26%1.82%
CVAR
Cultivar ETF
-0.72%14.95%3.12%11.74%-5.03%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

CVAR

1 день
-0.32%
1 месяц
-7.16%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
1.06%
1 год
10.61%
3 года*
7.27%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Cultivar ETF

Сравнение комиссий AIVL и CVAR

AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.


Доходность на риск

AIVL vs. CVAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

CVAR
Ранг доходности на риск CVAR: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVAR: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVAR: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVAR: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVAR: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVAR: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c CVAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLCVARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.72

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.11

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

0.96

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

3.38

-0.46

AIVL vs. CVAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVAR равному 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и CVAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLCVARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.72

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.35

+0.05

Корреляция

Корреляция между AIVL и CVAR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и CVAR

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности CVAR в 1.54%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
CVAR
Cultivar ETF
1.54%1.53%3.57%1.41%5.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и CVAR

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и CVAR.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLCVARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-19.39%

-43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.62%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-7.48%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-5.50%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

3.00%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и CVAR

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLCVARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.56%

+1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

8.82%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.80%

+0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

15.69%

-1.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

15.69%

+1.63%