Сравнение AIVL с CVAR
AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and CVAR (Cultivar ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AIVL returned 14.47%/yr vs 9.08%/yr for CVAR. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.87%/yr for CVAR.
Доходность
Сравнение доходности AIVL и CVAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью 1.40%.
AIVL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.83%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 11.55%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 14.47%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 8.24%
CVAR
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 2.98%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AIVL и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 10.60% | 9.72% | 13.49% | 7.17% | -7.26% | 1.82% |
CVAR Cultivar ETF | 1.40% | 14.95% | 3.12% | 11.74% | -5.03% | 0.71% |
Correlation
The correlation between AIVL and CVAR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2021 г. | 0.85 |
The correlation between AIVL and CVAR shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVL vs. CVAR — Ранг доходности на риск
AIVL
CVAR
Сравнение AIVL c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVL | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 1.50 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 3.64 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 1.11 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.38 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок AIVL и CVAR
Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и CVAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.48% | -19.39% | -43.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.85% | -8.45% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.48% | -15.58% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.08% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -5.50% | +5.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -5.51% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.48% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVL и CVAR
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVL | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.29% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.62% | 7.52% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.19% | 11.43% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 15.46% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.34% | 15.46% | +1.88% |
Сравнение комиссий AIVL и CVAR
AIVL берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVL и CVAR
Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности CVAR в 1.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVL WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund | 1.45% | 1.61% | 2.13% | 2.43% | 2.08% | 2.75% | 3.55% | 3.25% | 4.18% | 3.16% | 3.20% | 3.41% |
CVAR Cultivar ETF | 1.51% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AIVL and CVAR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AIVL has higher volatility (2.98%) compared to CVAR (2.29%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs CVAR's -19.39%.
On 3-year performance, AIVL leads with 14.47% vs 9.08% for CVAR. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CVAR has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AIVL has performed better with a 14.47% return vs 9.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.87% for CVAR.
CVAR has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.45% for AIVL.
They also come from different issuers: WisdomTree and Cultivar. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.87% for CVAR.
AIVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVL и CVAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор