PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIVL с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AIVL и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AIVL и AUSF


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.90%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-13.92%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
5.27%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 1.90%, что значительно ниже, чем у AUSF с доходностью 5.27%.


AIVL

1 день
0.95%
1 месяц
-5.24%
С начала года
1.90%
6 месяцев
2.84%
1 год
8.11%
3 года*
10.67%
5 лет*
6.70%
10 лет*
7.51%

AUSF

1 день
0.33%
1 месяц
-3.58%
С начала года
5.27%
6 месяцев
6.48%
1 год
14.35%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.89%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Сравнение комиссий AIVL и AUSF

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.


Доходность на риск

AIVL vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 3232
Ранг коэф-та Мартина

AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AIVLAUSFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.00

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.82

1.43

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.21

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.67

1.33

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.93

5.71

-2.79

AIVL vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа AUSF равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIVLAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.00

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

1.02

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.64

-0.24

Корреляция

Корреляция между AIVL и AUSF составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и AUSF

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AUSF в 2.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund
1.58%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF
2.70%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVL и AUSF

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и AUSF.


Загрузка...

Показатели просадок


AIVLAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-44.25%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-10.84%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-14.23%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.24%

-3.58%

-1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-4.26%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и AUSF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AIVLAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

3.17%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

7.44%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.35%

14.38%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

13.69%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.24%

-1.92%