PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVL с AUSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVL с AUSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) and AUSF (Global X Adaptive U.S. Factor ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. AIVL is actively managed, while AUSF is passively managed. Over the past 5 years, AIVL returned 7.05%/yr vs 12.87%/yr for AUSF. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. AIVL charges 0.38%/yr vs 0.27%/yr for AUSF.

Доходность

Сравнение доходности AIVL и AUSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVL показывает доходность 10.60%, что значительно выше, чем у AUSF с доходностью 7.48%.

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%

AUSF

1 день
0.72%
1 месяц
0.77%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.40%
1 год
16.38%
3 года*
20.67%
5 лет*
12.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVL и AUSF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-13.92%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		7.48%13.69%16.05%22.26%-0.18%27.48%1.27%24.06%-10.79%

Correlation

The correlation between AIVL and AUSF is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2018 г.

0.88

The correlation between AIVL and AUSF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVL и AUSF

Секторы
AIVL
AUSF

Финансовые услуги

18.2%
18.7%

Технологии

17.9%
13.5%

Промышленность

15.8%
11.7%

Здравоохранение

13.2%
12.0%

Коммунальные услуги

9.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

8.9%
8.5%

Сырьевые материалы

5.7%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.3%
10.6%

Потребительский циклический сектор

3.5%
7.8%

Энергетика

2.4%
5.2%

Недвижимость

0.9%
4.1%

Финансовые услуги

AIVL
18.2%
AUSF
18.7%

Технологии

AIVL
17.9%
AUSF
13.5%

Промышленность

AIVL
15.8%
AUSF
11.7%

Здравоохранение

AIVL
13.2%
AUSF
12.0%

Коммунальные услуги

AIVL
9.3%
AUSF
4.0%

Потребительский защитный сектор

AIVL
8.9%
AUSF
8.5%

Сырьевые материалы

AIVL
5.7%
AUSF
4.0%

Коммуникационные услуги

AIVL
4.3%
AUSF
10.6%

Потребительский циклический сектор

AIVL
3.5%
AUSF
7.8%

Энергетика

AIVL
2.4%
AUSF
5.2%

Недвижимость

AIVL
0.9%
AUSF
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Global X Adaptive U.S. Factor ETF

Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с AIVIAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQ
Часто сравнивают с AUSF:
AUSF с SPYAUSF с EYLDAUSF с GVALAUSF с VOOAUSF с ONEVAUSF с SFLRAUSF с FELG

Доходность на риск

AIVL vs. AUSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AUSF
Ранг доходности на риск AUSF: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AUSF: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUSF: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUSF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUSF: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVL c AUSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) и Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVLAUSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.63

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.35

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.28

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.82

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

8.17

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVL vs. AUSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVL на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AUSF равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVL и AUSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVLAUSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.65

-0.23

Просадки

Сравнение просадок AIVL и AUSF

Максимальная просадка AIVL за все время составила -62.48%, что больше максимальной просадки AUSF в -44.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVL и AUSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVLAUSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.48%

-44.25%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.85%

-5.84%

-2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.48%

-12.29%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.08%

-14.23%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.56%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-4.22%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVL и AUSF

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что AIVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVLAUSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.51%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

6.68%

+1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.13%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.65%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.07%

-1.73%

Сравнение комиссий AIVL и AUSF

AIVL берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии AUSF в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVL и AUSF

Дивидендная доходность AIVL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности AUSF в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%
AUSF
Global X Adaptive U.S. Factor ETF		2.74%2.78%2.63%1.83%2.51%2.22%2.95%4.02%1.46%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVL and AUSF have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (2.98%) compared to AUSF (2.51%). In terms of maximum drawdown, AIVL dropped -62.48% vs AUSF's -44.25%.

On 5-year performance, AUSF leads with 12.87% vs 7.05% for AIVL. On fees, AUSF is cheaper at 0.27% per year. On volatility, AUSF has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AUSF has performed better with a 12.87% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AUSF is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.38% for AIVL.

AUSF has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.45% for AIVL.

They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.38% for AIVL and 0.27% for AUSF.

AUSF currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVL и AUSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор