Сравнение AIVI с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
AIVI и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и VEA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.12% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.65% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.49% соответственно.
AIVI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.48%
VEA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 30.37%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 8.76%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и VEA
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Доходность на риск
AIVI vs. VEA — Ранг доходности на риск
AIVI
VEA
Сравнение AIVI c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 2.36 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.64 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 10.14 | -0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.73 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.54 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.22 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и VEA
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VEA в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.38% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.90% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и VEA
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и VEA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -60.68% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.63% | +0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -29.71% | +1.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -35.73% | +0.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -7.91% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -13.39% | -2.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.03% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и VEA
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 7.84% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 11.69% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 17.69% | -2.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.30% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.26% | -0.80% |