PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIVI с EFAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIVI и EFAS составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение AIVI с EFAS

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS).

AIVI и EFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EFAS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI EAFE Top 50 Dividend Index. Фонд был запущен 14 нояб. 2016 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIVI или EFAS.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и EFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIVI:

1.36

EFAS:

1.62

Коэф-т Сортино

AIVI:

1.85

EFAS:

2.04

Коэф-т Омега

AIVI:

1.26

EFAS:

1.29

Коэф-т Кальмара

AIVI:

1.77

EFAS:

2.11

Коэф-т Мартина

AIVI:

4.25

EFAS:

5.87

Индекс Язвы

AIVI:

4.86%

EFAS:

4.25%

Дневная вол-ть

AIVI:

15.55%

EFAS:

16.28%

Макс. просадка

AIVI:

-65.98%

EFAS:

-44.38%

Текущая просадка

AIVI:

-0.10%

EFAS:

-0.03%

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 21.99%, что значительно ниже, чем у EFAS с доходностью 27.99%.

AIVI

С начала года

21.99%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

18.04%

1 год

20.13%

3 года

11.69%

5 лет

11.81%

10 лет

5.02%

EFAS

С начала года

27.99%

1 месяц

4.54%

6 месяцев

24.51%

1 год

25.14%

3 года

11.76%

5 лет

15.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Сравнение комиссий AIVI и EFAS

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии EFAS в 0.56%.

AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIVI и EFAS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг риск-скорректированной доходности AIVI, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIVI, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
EFAS
Ранг риск-скорректированной доходности EFAS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EFAS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIVI c EFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAS равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и EFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и EFAS

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности EFAS в 5.45%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		3.91%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%5.12%
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		5.45%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AIVI и EFAS

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки EFAS в -44.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и EFAS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и EFAS

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) имеют волатильность 2.98% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...