Сравнение AIVI с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
AIVI и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.48% против 14.14% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и VOO
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
AIVI vs. VOO — Ранг доходности на риск
AIVI
VOO
Сравнение AIVI c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.53 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.23 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | 1.55 | +1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | 7.31 | +3.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 1.01 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.79 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.83 | -0.60 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и VOO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и VOO
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и VOO
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -33.99% | -31.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -11.98% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -24.52% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -33.99% | -1.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -5.55% | -0.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -3.72% | -11.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.55% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и VOO
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 6.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 5.34% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 9.47% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 18.11% | -2.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.82% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 17.99% | -1.53% |