PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с AIVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 8.24%/yr for AIVL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 10.60%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVI имеют среднегодовую доходность 8.60%, а акции AIVL немного отстают с 8.24%.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

AIVL

1 день
0.01%
1 месяц
2.83%
С начала года
10.60%
6 месяцев
11.55%
1 год
16.62%
3 года*
14.47%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и AIVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		10.60%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%

Correlation

The correlation between AIVI and AIVL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.74

The correlation between AIVI and AIVL shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и AIVL

Секторы
AIVI
AIVL

Финансовые услуги

39.3%
18.2%

Промышленность

16.1%
15.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.9%

Сырьевые материалы

6.7%
5.7%

Энергетика

5.6%
2.4%

Коммунальные услуги

5.4%
9.3%

Потребительский циклический сектор

5.2%
3.5%

Здравоохранение

5.2%
13.2%

Технологии

3.3%
17.9%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
4.3%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
AIVL
18.2%

Промышленность

AIVI
16.1%
AIVL
15.8%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
AIVL
8.9%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
AIVL
5.7%

Энергетика

AIVI
5.6%
AIVL
2.4%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
AIVL
9.3%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
AIVL
3.5%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
AIVL
13.2%

Технологии

AIVI
3.3%
AIVL
17.9%

Недвижимость

AIVI
3.1%
AIVL
0.9%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
AIVL
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGROAIVI с SCHG
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с CGDVAIVL с VWRA.LAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с JEPQAIVL с SCHG

Доходность на риск

AIVI vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.49

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.18

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.27

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.13

+0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

8.60

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVL равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIAIVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.49

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.48

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.42

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AIVI и AIVL

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-62.48%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-7.85%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-14.48%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-19.08%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-41.16%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-0.22%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-7.91%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

1.94%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и AIVL

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

2.98%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

8.62%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

11.19%

+2.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

14.72%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

17.34%

-0.87%

Сравнение комиссий AIVI и AIVL

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и AIVL

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности AIVL в 1.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.45%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and AIVL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (4.04%) compared to AIVL (2.98%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs AIVL's -62.48%.

On 10-year performance, AIVI leads with 8.60% vs 8.24% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVL has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVI has performed better with a 8.60% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 1.45% for AIVL.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIVL is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.38% for AIVL.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор