PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с AIVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с AIVL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and AIVL (WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while AIVL is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. Both are actively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 9.67%/yr vs 9.00%/yr for AIVL. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for AIVL.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и AIVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у AIVL с доходностью 14.65%. За последние 10 лет акции AIVI превзошли акции AIVL по среднегодовой доходности: 9.67% против 9.00% соответственно.

AIVI

1 день
0.46%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.84%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.67%

AIVL

1 день
1.99%
1 месяц
3.43%
С начала года
14.65%
6 месяцев
13.61%
1 год
19.53%
3 года*
15.11%
5 лет*
8.42%
10 лет*
9.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и AIVL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		10.60%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		14.65%9.72%13.49%7.17%-7.26%24.30%-5.82%24.40%-9.57%13.77%

Correlation

The correlation between AIVI and AIVL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.74

The correlation between AIVI and AIVL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.74 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и AIVL

Секторы
AIVI
AIVL

Финансовые услуги

38.1%
17.9%

Промышленность

15.9%
15.5%

Сырьевые материалы

7.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

7.2%
7.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
3.1%

Здравоохранение

5.5%
12.0%

Энергетика

5.1%
3.1%

Коммунальные услуги

4.7%
8.9%

Технологии

3.9%
21.3%

Недвижимость

3.3%
1.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
4.2%

Финансовые услуги

AIVI
38.1%
AIVL
17.9%

Промышленность

AIVI
15.9%
AIVL
15.5%

Сырьевые материалы

AIVI
7.7%
AIVL
4.6%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
AIVL
7.8%

Потребительский циклический сектор

AIVI
6.1%
AIVL
3.1%

Здравоохранение

AIVI
5.5%
AIVL
12.0%

Энергетика

AIVI
5.1%
AIVL
3.1%

Коммунальные услуги

AIVI
4.7%
AIVL
8.9%

Технологии

AIVI
3.9%
AIVL
21.3%

Недвижимость

AIVI
3.3%
AIVL
1.5%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.6%
AIVL
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGROAIVI с SCHG
Часто сравнивают с AIVL:
AIVL с AIQAIVL с CGDVAIVL с AOAAIVL с FLRTAIVL с VWRA.LAIVL с JEPQAIVL с SCHG

Доходность на риск

AIVI vs. AIVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AIVL
Ранг доходности на риск AIVL: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVL: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c AIVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVIAIVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.67

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.44

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

2.50

-0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

10.06

-2.13

AIVI vs. AIVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIVL равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и AIVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVI и AIVL

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки AIVL в -62.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и AIVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIAIVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-62.48%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-7.85%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-14.48%

+2.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-19.08%

-8.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-41.16%

+5.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

0.00%

-1.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-7.89%

-7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.95%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и AIVL

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.00%, в то время как у WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund (AIVL) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIAIVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.23%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

9.36%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

11.76%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

14.76%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

17.36%

-1.20%

Сравнение комиссий AIVI и AIVL

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии AIVL в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и AIVL

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности AIVL в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		5.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
AIVL
WisdomTree U.S. Al Enhanced Value Fund		1.47%1.61%2.13%2.43%2.08%2.75%3.55%3.25%4.18%3.16%3.20%3.41%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and AIVL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVL has higher volatility (4.23%) compared to AIVI (4.00%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs AIVL's -62.48%.

On 10-year performance, AIVI leads with 9.67% vs 9.00% for AIVL. On fees, AIVL is cheaper at 0.38% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVI has performed better with a 9.67% return vs 9.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVL is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 1.47% for AIVL.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIVL is Mid Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.38% for AIVL.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и AIVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор