Сравнение AIVI с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
AIVI и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.12% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.76% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.12%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 8.48% против 12.88% соответственно.
AIVI
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 5.12%
- 6 месяцев
- 11.77%
- 1 год
- 29.94%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 8.48%
DGRO
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 15.91%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и DGRO
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
AIVI vs. DGRO — Ранг доходности на риск
AIVI
DGRO
Сравнение AIVI c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.11 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.57 | 1.61 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.24 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.52 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.95 | 6.97 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.11 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.74 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.78 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.73 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и DGRO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и DGRO
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности DGRO в 2.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.38% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.09% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и DGRO
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -35.10% | -30.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -7.50% | -3.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -19.31% | -8.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -35.10% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.55% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -3.48% | -12.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.39% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и DGRO
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 3.57% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.84% | 7.20% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 14.47% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 13.83% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 16.62% | -0.16% |