Сравнение AIVI с IDHQ
AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AIVI is actively managed, while IDHQ is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 9.02%/yr vs 10.56%/yr for IDHQ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.
Доходность
Сравнение доходности AIVI и IDHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 13.77%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 9.02% против 10.56% соответственно.
AIVI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.07%
- 6 месяцев
- 11.46%
- С начала года
- 13.77%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 11.41%
- 10 лет*
- 9.02%
IDHQ
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 17.71%
- С начала года
- 24.14%
- 1 год
- 35.93%
- 3 года*
- 18.62%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 10.56%
Сравнение доходности по годам AIVI и IDHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 13.77% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 24.14% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
Correlation
The correlation between AIVI and IDHQ is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2007 г. | 0.77 |
The correlation between AIVI and IDHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIVI vs. IDHQ — Ранг доходности на риск
AIVI
IDHQ
Сравнение AIVI c IDHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AIVI | IDHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.69 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.55 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AIVI и IDHQ
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и IDHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIVI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -73.84% | +7.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -13.44% | +2.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.71% | -14.07% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -33.54% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -33.54% | -1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -2.44% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.45% | -21.07% | +5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.41% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и IDHQ
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 3.05%, в то время как у Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) волатильность равна 5.73%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIVI | IDHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.05% | 5.73% | -2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 18.90% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.46% | 20.74% | -7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 17.83% | -2.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.07% | 17.96% | -1.89% |
Сравнение комиссий AIVI и IDHQ
AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и IDHQ
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности IDHQ в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.11% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.04% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
AIVI and IDHQ have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IDHQ has higher volatility (5.73%) compared to AIVI (3.05%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs IDHQ's -73.84%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.56% vs 9.02% for AIVI. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.56% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.
AIVI has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 2.04% for IDHQ.
They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.29% for IDHQ.
AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AIVI и IDHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор