Сравнение AIVI с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
AIVI и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AIVI - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности AIVI и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIVI и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 5.56% | 38.68% | 2.07% | 18.11% | -9.78% | 9.33% | -1.28% | 17.55% | -9.25% | 20.63% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, AIVI показывает доходность 5.56%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.48% против 9.10% соответственно.
AIVI
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 30.90%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 10.29%
- 10 лет*
- 8.48%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIVI и EPI
AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
AIVI vs. EPI — Ранг доходности на риск
AIVI
EPI
Сравнение AIVI c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIVI | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.99 | -0.39 | +2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | -0.45 | +3.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 0.95 | +0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.86 | -0.40 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.31 | -1.24 | +11.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIVI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.39 | +2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.41 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.45 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.13 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между AIVI и EPI составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIVI и EPI
Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIVI WisdomTree International Al Enhanced Value Fund | 4.37% | 4.70% | 4.94% | 5.05% | 4.32% | 5.53% | 3.50% | 4.31% | 4.21% | 3.65% | 3.98% | 4.23% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок AIVI и EPI
Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIVI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -66.21% | +0.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -16.88% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.05% | -21.89% | -6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.42% | -50.29% | +14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.12% | -19.56% | +13.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.65% | -18.68% | +3.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 5.45% | -2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIVI и EPI
Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 6.48%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIVI | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.48% | 6.84% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 11.47% | -1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.59% | 16.34% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 16.27% | -1.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.46% | 20.37% | -3.91% |