PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с EPI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while EPI is a Asia Pacific Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. AIVI is actively managed, while EPI is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 9.13%/yr for EPI. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у EPI с доходностью -8.81%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.60% против 9.13% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

EPI

1 день
1.34%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-8.81%
6 месяцев
-7.60%
1 год
-8.26%
3 года*
8.13%
5 лет*
5.65%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.81%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between AIVI and EPI is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2008 г.

0.60

The correlation between AIVI and EPI shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и EPI

Секторы
AIVI
EPI

Финансовые услуги

39.3%
23.4%

Промышленность

16.1%
9.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
3.5%

Сырьевые материалы

6.7%
13.5%

Энергетика

5.6%
17.3%

Коммунальные услуги

5.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
7.5%

Здравоохранение

5.2%
5.5%

Технологии

3.3%
8.3%

Недвижимость

3.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.0%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
EPI
23.4%

Промышленность

AIVI
16.1%
EPI
9.7%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
EPI
3.5%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
EPI
13.5%

Энергетика

AIVI
5.6%
EPI
17.3%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
EPI
8.4%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
EPI
7.5%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
EPI
5.5%

Технологии

AIVI
3.3%
EPI
8.3%

Недвижимость

AIVI
3.1%
EPI
0.9%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
EPI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с INCOEPI с GLIN

Доходность на риск

AIVI vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVIEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.55

+2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
-0.71

+3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.92

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

-0.49

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

-1.20

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа EPI равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVIEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.55

+2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.35

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.14

+0.11

Просадки

Сравнение просадок AIVI и EPI

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-66.21%

+0.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-16.88%

+5.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-21.89%

+10.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-21.89%

-6.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-50.29%

+14.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-16.72%

+14.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-18.65%

+3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

6.91%

-3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и EPI

Текущая волатильность для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) составляет 4.04%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что AIVI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

4.95%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

12.85%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

14.97%

-1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

16.21%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

20.35%

-3.88%

Сравнение комиссий AIVI и EPI

AIVI берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и EPI

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, тогда как EPI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and EPI have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (4.95%) compared to AIVI (4.04%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.13% vs 8.60% for AIVI. On fees, AIVI is cheaper at 0.58% per year. On volatility, AIVI has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.13% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVI is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.00% for EPI.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EPI is Asia Pacific Equities. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.84% for EPI.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор