PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с DHS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с DHS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and DHS (WisdomTree US High Dividend Fund) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while DHS is a Large Cap Value Equities fund tracking the WisdomTree U.S. High Dividend Index. AIVI is actively managed, while DHS is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 9.67%/yr vs 9.93%/yr for DHS. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.38%/yr for DHS.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и DHS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 10.60%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 13.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции AIVI имеют среднегодовую доходность 9.67%, а акции DHS немного впереди с 9.93%.

AIVI

1 день
0.46%
1 месяц
-1.05%
С начала года
10.60%
6 месяцев
10.49%
1 год
24.84%
3 года*
18.69%
5 лет*
10.52%
10 лет*
9.67%

DHS

1 день
1.03%
1 месяц
1.29%
С начала года
13.65%
6 месяцев
12.94%
1 год
24.36%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.84%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и DHS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		10.60%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		13.65%12.87%18.02%-0.19%7.97%23.20%-5.70%22.59%-7.41%11.69%

Correlation

The correlation between AIVI and DHS is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2006 г.

0.71

Over the past year, the correlation between AIVI and DHS has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AIVI и DHS

Секторы
AIVI
DHS

Финансовые услуги

38.1%
22.1%

Промышленность

15.9%
4.2%

Сырьевые материалы

7.7%
1.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
18.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
5.6%

Здравоохранение

5.5%
14.9%

Энергетика

5.1%
8.8%

Коммунальные услуги

4.7%
8.7%

Технологии

3.9%
4.1%

Недвижимость

3.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.0%

Финансовые услуги

AIVI
38.1%
DHS
22.1%

Промышленность

AIVI
15.9%
DHS
4.2%

Сырьевые материалы

AIVI
7.7%
DHS
1.2%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
DHS
18.5%

Потребительский циклический сектор

AIVI
6.1%
DHS
5.6%

Здравоохранение

AIVI
5.5%
DHS
14.9%

Энергетика

AIVI
5.1%
DHS
8.8%

Коммунальные услуги

AIVI
4.7%
DHS
8.7%

Технологии

AIVI
3.9%
DHS
4.1%

Недвижимость

AIVI
3.3%
DHS
2.9%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.6%
DHS
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

WisdomTree US High Dividend Fund

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с DWMFAIVI с VOOAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с DHS:
DHS с SCHDDHS с SPHDDHS с DGRODHS с JEPIDHS с FDVVDHS с DTDDHS с SPY

Доходность на риск

AIVI vs. DHS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 5252
Ранг коэф-та Мартина
DHS
Ранг доходности на риск DHS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c DHS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVIDHSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.40

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.56

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.41

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.89

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.93

14.08

-6.15

AIVI vs. DHS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DHS равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и DHS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVI и DHS

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, примерно равная максимальной просадке DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и DHS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVIDHSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-67.25%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-6.30%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-11.87%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-15.28%

-12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-37.35%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.28%

-1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.49%

-9.53%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.73%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и DHS

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.62%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVIDHSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

3.62%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

7.56%

+3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.51%

10.24%

+3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.17%

13.88%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.16%

16.08%

+0.08%

Сравнение комиссий AIVI и DHS

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и DHS

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.26%, что больше доходности DHS в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		5.26%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
DHS
WisdomTree US High Dividend Fund		3.18%3.32%3.66%4.31%3.42%3.29%4.14%3.69%3.76%3.00%3.25%3.53%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and DHS have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (4.00%) compared to DHS (3.62%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs DHS's -67.25%.

On 10-year performance, DHS leads with 9.93% vs 9.67% for AIVI. On fees, DHS is cheaper at 0.38% per year. On volatility, DHS has been the lower-risk option at 3.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DHS has performed better with a 9.93% return vs 9.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DHS is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 5.26%, compared with 3.18% for DHS.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DHS is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.38% for DHS.

DHS currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и DHS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор