PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVI с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVI с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVI (WisdomTree International Al Enhanced Value Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - AIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by WisdomTree, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. AIVI is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 10 years, AIVI returned 8.60%/yr vs 18.74%/yr for SCHG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVI charges 0.58%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности AIVI и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVI показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%. За последние 10 лет акции AIVI уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 8.60% против 18.74% соответственно.

AIVI

1 день
0.52%
1 месяц
1.80%
С начала года
9.99%
6 месяцев
13.68%
1 год
23.85%
3 года*
18.62%
5 лет*
10.06%
10 лет*
8.60%

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVI и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		9.99%38.68%2.07%18.11%-9.78%9.33%-1.28%17.55%-9.25%20.63%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between AIVI and SCHG is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2009 г.

0.66

The correlation between AIVI and SCHG shifts across timeframes, from 0.44 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVI и SCHG

Секторы
AIVI
SCHG

Финансовые услуги

39.3%
6.7%

Промышленность

16.1%
5.8%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.7%

Сырьевые материалы

6.7%
1.4%

Энергетика

5.6%
0.8%

Коммунальные услуги

5.4%
0.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%
12.7%

Здравоохранение

5.2%
7.7%

Технологии

3.3%
46.3%

Недвижимость

3.1%
0.5%

Коммуникационные услуги

2.9%
16.0%

Финансовые услуги

AIVI
39.3%
SCHG
6.7%

Промышленность

AIVI
16.1%
SCHG
5.8%

Потребительский защитный сектор

AIVI
7.2%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

AIVI
6.7%
SCHG
1.4%

Энергетика

AIVI
5.6%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

AIVI
5.4%
SCHG
0.4%

Потребительский циклический сектор

AIVI
5.2%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

AIVI
5.2%
SCHG
7.7%

Технологии

AIVI
3.3%
SCHG
46.3%

Недвижимость

AIVI
3.1%
SCHG
0.5%

Коммуникационные услуги

AIVI
2.9%
SCHG
16.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с AIVI:
AIVI с AIVLAIVI с VOOAIVI с DWMFAIVI с EFASAIVI с SDIVAIVI с VEUAIVI с DGRO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

AIVI vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVI
Ранг доходности на риск AIVI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVI c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVISCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
1.60

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.18

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

1.51

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.71

5.04

+2.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVI vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVI на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVI и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVISCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.60

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.71

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.87

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.85

-0.60

Просадки

Сравнение просадок AIVI и SCHG

Максимальная просадка AIVI за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVI и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVISCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.98%

-34.59%

-31.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

-16.41%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.71%

-23.39%

+11.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.05%

-34.59%

+6.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.42%

-34.59%

-0.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.44%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.53%

-5.20%

-10.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.90%

-1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVI и SCHG

WisdomTree International Al Enhanced Value Fund (AIVI) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что AIVI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVISCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.04%

3.61%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

11.62%

-0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.25%

15.49%

-2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.13%

22.26%

-7.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.47%

21.55%

-5.08%

Сравнение комиссий AIVI и SCHG

AIVI берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVI и SCHG

Дивидендная доходность AIVI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVI
WisdomTree International Al Enhanced Value Fund		4.19%4.70%4.94%5.05%4.32%5.53%3.50%4.31%4.21%3.65%3.98%4.23%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

AIVI and SCHG have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVI has higher volatility (4.04%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, AIVI dropped -65.98% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.74% vs 8.60% for AIVI. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.74% return vs 8.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.58% for AIVI.

AIVI has the higher dividend yield at 4.19%, compared with 0.36% for SCHG.

AIVI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: WisdomTree and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.58% for AIVI and 0.04% for SCHG.

AIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVI и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор