PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с YYY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с YYY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and YYY (Amplify CEF High Income ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while YYY is a Diversified Portfolio fund tracking the Nasdaq CEF High Income™ Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 16.94%/yr vs 5.59%/yr for YYY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 3.23%/yr for YYY.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и YYY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно выше, чем у YYY с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции AIVC превзошли акции YYY по среднегодовой доходности: 16.94% против 5.59% соответственно.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

YYY

1 день
0.53%
1 месяц
-0.18%
С начала года
4.37%
6 месяцев
4.10%
1 год
12.04%
3 года*
12.73%
5 лет*
3.03%
10 лет*
5.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и YYY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		4.37%13.08%11.86%12.98%-21.78%14.13%-0.86%21.87%-10.21%13.86%

Correlation

The correlation between AIVC and YYY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2016 г.

0.56

The correlation between AIVC and YYY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и YYY

Секторы
AIVC
YYY

Технологии

91.2%
10.2%

Коммуникационные услуги

4.6%
3.3%

Потребительский циклический сектор

4.2%
3.2%

Финансовые услуги

0.8%
24.6%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

13.1%

Здравоохранение

-

17.1%

Промышленность

-

5.1%

Недвижимость

-

12.5%

Коммунальные услуги

-

7.8%

Технологии

AIVC
91.2%
YYY
10.2%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
YYY
3.3%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
YYY
3.2%

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
YYY
24.6%

Сырьевые материалы

AIVC

-

YYY
1.3%

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

YYY
1.8%

Энергетика

AIVC

-

YYY
13.1%

Здравоохранение

AIVC

-

YYY
17.1%

Промышленность

AIVC

-

YYY
5.1%

Недвижимость

AIVC

-

YYY
12.5%

Коммунальные услуги

AIVC

-

YYY
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify CEF High Income ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с YYY:
YYY с PCEFYYY с JEPIYYY с PDIYYY с QYLDYYY с XYLDYYY с SPYYYY с CEFD

Доходность на риск

AIVC vs. YYY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
YYY
Ранг доходности на риск YYY: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YYY: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YYY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YYY: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YYY: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YYY: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c YYY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify CEF High Income ETF (YYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCYYYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
1.41

+3.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
2.03

+3.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.27

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

1.50

+8.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

6.61

+28.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. YYY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 4.96, что выше коэффициента Шарпа YYY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и YYY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCYYYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

1.41

+3.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.40

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.43

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AIVC и YYY

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки YYY в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и YYY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCYYYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-42.52%

-13.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-8.07%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-13.47%

-19.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-27.92%

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-42.52%

-13.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-1.38%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-6.84%

-9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.82%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и YYY

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Amplify CEF High Income ETF (YYY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCYYYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

2.50%

+8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

7.09%

+16.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

8.56%

+21.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

11.36%

+18.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

13.90%

+13.03%

Сравнение комиссий AIVC и YYY

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии YYY в 3.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и YYY

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности YYY в 12.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%0.00%
YYY
Amplify CEF High Income ETF		12.63%12.51%12.50%12.39%12.36%9.08%9.79%9.10%9.73%8.16%10.34%10.77%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and YYY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (10.92%) compared to YYY (2.50%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs YYY's -42.52%.

On 10-year performance, AIVC leads with 16.94% vs 5.59% for YYY. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, YYY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 16.94% return vs 5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 3.23% for YYY.

YYY has the higher dividend yield at 12.63%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while YYY is Diversified Portfolio. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while YYY tracks Nasdaq CEF High Income™ Index. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 3.23% for YYY.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (4.96 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и YYY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор