PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AIVC returned 50.97%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 77.49%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

AIVC

1 день
-1.09%
1 месяц
24.23%
С начала года
77.49%
6 месяцев
76.57%
1 год
146.57%
3 года*
50.97%
5 лет*
20.19%
10 лет*
16.94%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		77.49%39.94%18.22%39.28%-38.91%-4.26%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between AIVC and SOXQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.76

The correlation between AIVC and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и SOXQ

Секторы
AIVC
SOXQ

Технологии

91.2%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
SOXQ
100.0%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
SOXQ

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
SOXQ
0.0%

Сырьевые материалы

AIVC

-

SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

SOXQ

-

Энергетика

AIVC

-

SOXQ

-

Здравоохранение

AIVC

-

SOXQ

-

Промышленность

AIVC

-

SOXQ

-

Недвижимость

AIVC

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

AIVC vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.96
5.11

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.09
5.02

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.69

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.45

11.08

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

35.36

42.47

-7.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 4.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.96

5.11

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.96

-0.33

Просадки

Сравнение просадок AIVC и SOXQ

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-46.01%

-10.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-15.59%

+1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-39.36%

+6.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.41%

-2.15%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-12.95%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.06%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и SOXQ

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 10.92%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.92%

13.55%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.76%

26.81%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

33.80%

-4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

36.38%

-6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

36.38%

-9.45%

Сравнение комиссий AIVC и SOXQ

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и SOXQ

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and SOXQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to AIVC (10.92%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 50.97% for AIVC. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 10.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 50.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

SOXQ has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while SOXQ is Semiconductors. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. They also come from different issuers: Amplify and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 4.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор