PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с CHPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с CHPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, AIVC returned 151.70% vs 223.67% for CHPS. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и CHPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно ниже, чем у CHPS с доходностью 107.97%.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

CHPS

1 день
1.86%
1 месяц
32.32%
С начала года
107.97%
6 месяцев
109.04%
1 год
223.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и CHPS

2026 (YTD)202520242023
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%8.91%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		107.97%58.47%7.75%10.88%

Correlation

The correlation between AIVC and CHPS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г.

0.79

The correlation between AIVC and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AIVC и CHPS

Секторы
AIVC
CHPS

Технологии

91.2%
98.8%

Коммуникационные услуги

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

4.2%

-

Финансовые услуги

0.8%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.2%
CHPS
98.8%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
CHPS

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
CHPS

-

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
CHPS
0.2%

Сырьевые материалы

AIVC

-

CHPS

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

CHPS

-

Энергетика

AIVC

-

CHPS
0.5%

Здравоохранение

AIVC

-

CHPS

-

Промышленность

AIVC

-

CHPS
0.4%

Недвижимость

AIVC

-

CHPS

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

CHPS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с IXN
Часто сравнивают с CHPS:
CHPS с SMHCHPS с XCHP.TOCHPS с SOXXCHPS с SOXQCHPS с HXQ.TOCHPS с CHPS.TOCHPS с MAGS

Доходность на риск

AIVC vs. CHPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CHPS
Ранг доходности на риск CHPS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHPS: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHPS: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHPS: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHPS: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHPS: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c CHPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCCHPSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

6.54

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

6.07

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.81

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

12.87

-2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

49.99

-13.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. CHPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CHPS равному 6.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и CHPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCCHPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

6.54

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.81

-1.17

Просадки

Сравнение просадок AIVC и CHPS

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и CHPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCCHPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-39.44%

-16.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-17.50%

+3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

0.00%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-9.16%

-7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

4.50%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и CHPS

Текущая волатильность для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) составляет 11.07%, в то время как у Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) волатильность равна 14.18%. Это указывает на то, что AIVC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCCHPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

14.18%

-3.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

28.19%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

34.43%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

33.78%

-3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

33.78%

-6.85%

Сравнение комиссий AIVC и CHPS

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и CHPS

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности CHPS в 0.32%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
CHPS
Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF		0.32%0.68%1.75%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and CHPS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHPS has higher volatility (14.18%) compared to AIVC (11.07%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs CHPS's -39.44%.

On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 151.70% for AIVC. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AIVC has been the lower-risk option at 11.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 151.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

CHPS has the higher dividend yield at 0.32%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Amplify and Xtrackers. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.15% for CHPS.

CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 5.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и CHPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор