PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AIVC с LVHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с LVHD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and LVHD (Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while LVHD is a Dividend fund tracking the Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 14.97%/yr vs 8.26%/yr for LVHD. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.27%/yr for LVHD.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и LVHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 49.41%, что значительно выше, чем у LVHD с доходностью 14.62%. За последние 10 лет акции AIVC превзошли акции LVHD по среднегодовой доходности: 14.97% против 8.26% соответственно.

AIVC

1 день
-4.19%
1 месяц
-11.73%
6 месяцев
43.18%
С начала года
49.41%
1 год
87.08%
3 года*
39.34%
5 лет*
15.33%
10 лет*
14.97%

LVHD

1 день
2.24%
1 месяц
3.49%
6 месяцев
10.72%
С начала года
14.62%
1 год
16.67%
3 года*
10.97%
5 лет*
7.75%
10 лет*
8.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и LVHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		49.41%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		14.62%7.50%10.18%-0.95%-1.82%26.90%-1.28%22.91%-5.58%14.25%

Correlation

The correlation between AIVC and LVHD is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.25

The correlation between AIVC and LVHD shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVC и LVHD

Секторы
AIVC
LVHD

Технологии

91.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

4.7%
2.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
7.4%

Финансовые услуги

0.4%
8.2%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

21.8%

Энергетика

-

7.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

4.9%

Недвижимость

-

15.4%

Коммунальные услуги

-

24.8%

Технологии

AIVC
91.9%
LVHD
3.1%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.7%
LVHD
2.6%

Потребительский циклический сектор

AIVC
2.9%
LVHD
7.4%

Финансовые услуги

AIVC
0.4%
LVHD
8.2%

Сырьевые материалы

AIVC

-

LVHD

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

LVHD
21.8%

Энергетика

AIVC

-

LVHD
7.4%

Здравоохранение

AIVC

-

LVHD
4.4%

Промышленность

AIVC

-

LVHD
4.9%

Недвижимость

AIVC

-

LVHD
15.4%

Коммунальные услуги

AIVC

-

LVHD
24.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с PXQAIVC с TCAIAIVC с GAMRAIVC с PSI
Часто сравнивают с LVHD:
LVHD с SCHDLVHD с SPHDLVHD с FDLLVHD с BLVLVHD с JEPILVHD с SPYLVHD с DGRO

Доходность на риск

AIVC vs. LVHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
LVHD
Ранг доходности на риск LVHD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHD: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c LVHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCLVHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.61

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.42

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

2.71

+2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.15

6.72

+9.43

AIVC vs. LVHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа LVHD равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и LVHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и LVHD

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки LVHD в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и LVHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCLVHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-37.32%

-18.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.85%

-6.17%

-11.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-14.29%

-18.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-16.75%

-36.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-37.32%

-18.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

0.00%

-17.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-4.02%

-12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

2.49%

+2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и LVHD

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 12.82% по сравнению с Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHD) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCLVHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.82%

4.92%

+7.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.76%

8.10%

+20.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

10.44%

+23.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.10%

13.02%

+18.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.33%

15.56%

+11.77%

Сравнение комиссий AIVC и LVHD

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии LVHD в 0.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и LVHD

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности LVHD в 3.17%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.11%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
LVHD
Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index ETF		3.17%3.35%4.23%3.55%3.30%2.56%3.27%3.30%3.82%3.33%2.48%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and LVHD have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (12.82%) compared to LVHD (4.92%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs LVHD's -37.32%.

On 10-year performance, AIVC leads with 14.97% vs 8.26% for LVHD. On fees, LVHD is cheaper at 0.27% per year. On volatility, LVHD has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 14.97% return vs 8.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHD is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

LVHD has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.11% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while LVHD is Dividend. AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while LVHD tracks Franklin U.S. Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Amplify and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.27% for LVHD.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и LVHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор