PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с HACK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с HACK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and HACK (Amplify Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds from Amplify - AIVC tracks the Bloomberg AI Value Chain Index while HACK tracks the Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, AIVC returned 16.72%/yr vs 15.64%/yr for HACK. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for HACK.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и HACK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 66.45%, что значительно выше, чем у HACK с доходностью 19.40%. За последние 10 лет акции AIVC превзошли акции HACK по среднегодовой доходности: 16.72% против 15.64% соответственно.

AIVC

1 день
-4.78%
1 месяц
7.56%
С начала года
66.45%
6 месяцев
65.87%
1 год
125.43%
3 года*
48.25%
5 лет*
16.85%
10 лет*
16.72%

HACK

1 день
1.24%
1 месяц
1.17%
С начала года
19.40%
6 месяцев
17.34%
1 год
14.12%
3 года*
25.16%
5 лет*
9.42%
10 лет*
15.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и HACK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		66.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		19.40%7.97%23.49%37.44%-28.16%7.03%41.51%23.39%6.61%19.68%

Correlation

The correlation between AIVC and HACK is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2016 г.

0.73

The correlation between AIVC and HACK shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVC и HACK

Секторы
AIVC
HACK

Технологии

91.8%
92.7%

Коммуникационные услуги

4.8%

-

Потребительский циклический сектор

2.9%

-

Финансовые услуги

0.4%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

7.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AIVC
91.8%
HACK
92.7%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.8%
HACK

-

Потребительский циклический сектор

AIVC
2.9%
HACK

-

Финансовые услуги

AIVC
0.4%
HACK
0.1%

Сырьевые материалы

AIVC

-

HACK

-

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

HACK

-

Энергетика

AIVC

-

HACK

-

Здравоохранение

AIVC

-

HACK

-

Промышленность

AIVC

-

HACK
7.2%

Недвижимость

AIVC

-

HACK

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

HACK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с SMHAIVC с GINNAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с GAMRAIVC с CHPS
Часто сравнивают с HACK:
HACK с CIBRHACK с BUGHACK с WCBRHACK с VOOHACK с QQQHACK с FEATXHACK с SPAM

Доходность на риск

AIVC vs. HACK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9595
Ранг коэф-та Мартина
HACK
Ранг доходности на риск HACK: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HACK: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HACK: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HACK: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HACK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HACK: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c HACK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify Cybersecurity ETF (HACK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AIVCHACKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.91
0.55

+3.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
0.90

+3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.11

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.94

0.69

+8.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.60

1.61

+25.99

AIVC vs. HACK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 3.91, что выше коэффициента Шарпа HACK равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и HACK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIVC и HACK

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки HACK в -42.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и HACK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCHACKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-42.68%

-13.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-20.67%

+6.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-21.90%

-10.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-38.68%

-14.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

-38.68%

-17.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.48%

-8.93%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.38%

-11.62%

-4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

8.80%

-4.24%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и HACK

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Amplify Cybersecurity ETF (HACK) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HACK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCHACKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.81%

11.83%

+3.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.60%

21.94%

+4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.28%

26.06%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.73%

24.30%

+6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.16%

23.25%

+3.91%

Сравнение комиссий AIVC и HACK

AIVC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии HACK в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и HACK

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что больше доходности HACK в 0.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
HACK
Amplify Cybersecurity ETF		0.06%0.07%0.14%0.20%0.24%0.26%1.11%0.14%0.09%0.01%1.23%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and HACK have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (15.81%) compared to HACK (11.83%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs HACK's -42.68%.

On 10-year performance, AIVC leads with 16.72% vs 15.64% for HACK. On fees, AIVC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, HACK has been the lower-risk option at 11.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIVC has performed better with a 16.72% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIVC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for HACK.

AIVC has the higher dividend yield at 0.10%, compared with 0.06% for HACK.

AIVC tracks Bloomberg AI Value Chain Index, while HACK tracks Nasdaq ISE Cyber Security Select Index. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.60% for HACK.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и HACK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор