PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIVC с DIVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIVC с DIVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIVC (Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - AIVC is a Technology Equities fund tracking the Bloomberg AI Value Chain Index, while DIVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. AIVC is passively managed, while DIVO is actively managed. Over the past 5 years, AIVC returned 20.46%/yr vs 10.61%/yr for DIVO. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. AIVC charges 0.59%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.

Доходность

Сравнение доходности AIVC и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AIVC показывает доходность 79.45%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью 5.53%.

AIVC

1 день
-1.33%
1 месяц
30.74%
С начала года
79.45%
6 месяцев
79.35%
1 год
151.70%
3 года*
51.42%
5 лет*
20.46%
10 лет*
17.12%

DIVO

1 день
-0.54%
1 месяц
2.34%
С начала года
5.53%
6 месяцев
5.82%
1 год
18.37%
3 года*
15.35%
5 лет*
10.61%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIVC и DIVO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		79.45%39.94%18.22%39.28%-38.91%-7.23%41.45%27.78%-18.62%35.42%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		5.53%17.40%16.22%6.95%-1.46%22.87%12.40%24.90%-3.18%21.41%

Correlation

The correlation between AIVC and DIVO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.46

The correlation between AIVC and DIVO shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AIVC и DIVO

Секторы
AIVC
DIVO

Технологии

91.2%
14.5%

Коммуникационные услуги

4.6%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.2%
11.6%

Финансовые услуги

0.8%
30.3%

Сырьевые материалы

-

4.1%

Потребительский защитный сектор

-

6.9%

Энергетика

-

6.8%

Здравоохранение

-

6.7%

Промышленность

-

16.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.0%

Технологии

AIVC
91.2%
DIVO
14.5%

Коммуникационные услуги

AIVC
4.6%
DIVO
1.0%

Потребительский циклический сектор

AIVC
4.2%
DIVO
11.6%

Финансовые услуги

AIVC
0.8%
DIVO
30.3%

Сырьевые материалы

AIVC

-

DIVO
4.1%

Потребительский защитный сектор

AIVC

-

DIVO
6.9%

Энергетика

AIVC

-

DIVO
6.8%

Здравоохранение

AIVC

-

DIVO
6.7%

Промышленность

AIVC

-

DIVO
16.2%

Недвижимость

AIVC

-

DIVO

-

Коммунальные услуги

AIVC

-

DIVO
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF

Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с AIVC:
AIVC с AISAIVC с GINNAIVC с SMHAIVC с TCAIAIVC с PXQAIVC с CHPSAIVC с GAMR
Часто сравнивают с DIVO:
DIVO с JEPIDIVO с SCHDDIVO с QDVODIVO с JEPQDIVO с IDVODIVO с DIVDIVO с DGRO

Доходность на риск

AIVC vs. DIVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIVC
Ранг доходности на риск AIVC: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIVC: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIVC: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIVC: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIVC: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIVC: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DIVO
Ранг доходности на риск DIVO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIVC c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AIVCDIVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.14

2.06

+3.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.21

3.05

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.69

1.36

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.82

3.10

+7.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

36.63

11.21

+25.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AIVC vs. DIVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AIVC на текущий момент составляет 5.14, что выше коэффициента Шарпа DIVO равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIVC и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIVCDIVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.14

2.06

+3.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.89

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок AIVC и DIVO

Максимальная просадка AIVC за все время составила -56.11%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIVC и DIVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIVCDIVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.11%

-30.04%

-26.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-5.95%

-8.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.55%

-12.12%

-20.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.58%

-13.72%

-39.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.33%

-0.82%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.43%

-2.61%

-13.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.64%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AIVC и DIVO

Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF (AIVC) имеет более высокую волатильность в 11.07% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что AIVC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIVCDIVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.07%

2.01%

+9.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.72%

6.88%

+16.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.71%

8.97%

+20.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.20%

11.94%

+18.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.93%

14.84%

+12.09%

Сравнение комиссий AIVC и DIVO

AIVC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIVC и DIVO

Дивидендная доходность AIVC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности DIVO в 6.42%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AIVC
Amplify Bloomberg AI Value Chain ETF		0.10%0.17%0.21%0.00%0.00%0.00%0.39%1.16%0.38%0.92%0.64%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF		6.42%6.44%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AIVC and DIVO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AIVC has higher volatility (11.07%) compared to DIVO (2.01%). In terms of maximum drawdown, AIVC dropped -56.11% vs DIVO's -30.04%.

On 5-year performance, AIVC leads with 20.46% vs 10.61% for DIVO. On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, DIVO has been the lower-risk option at 2.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AIVC has performed better with a 20.46% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.59% for AIVC.

DIVO has the higher dividend yield at 6.42%, compared with 0.10% for AIVC.

AIVC is categorized as Technology Equities, while DIVO is Derivative Income. Their fees differ too: 0.59% for AIVC and 0.56% for DIVO.

AIVC currently has the higher Sharpe Ratio (5.14 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIVC и DIVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор